PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AA.DE с WEBN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3AA.DE с WEBN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3AA.DE (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc) and WEBN.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR) are both Global Equities funds - V3AA.DE tracks the FTSE Global All Cap Choice Index while WEBN.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, V3AA.DE returned 26.49% vs 26.67% for WEBN.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. V3AA.DE charges 0.24%/yr vs 0.07%/yr for WEBN.DE.

Доходность

Сравнение доходности V3AA.DE и WEBN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: V3AA.DE показывает доходность 12.77%, а WEBN.DE немного ниже – 12.37%.

V3AA.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.35%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.07%
1 год
26.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—

WEBN.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
3.63%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.73%
1 год
26.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3AA.DE и WEBN.DE

2026 (YTD)20252024
V3AA.DE
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc		12.77%7.60%9.12%
WEBN.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR		12.37%9.70%8.26%

Correlation

The correlation between V3AA.DE and WEBN.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.93

The correlation between V3AA.DE and WEBN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с V3AA.DE:
V3AA.DE с VWCE.DEV3AA.DE с VWRA.LV3AA.DE с VWRL.ASV3AA.DE с VOOV3AA.DE с SXLK.ASV3AA.DE с GPSA.LV3AA.DE с SWDA.L
Часто сравнивают с WEBN.DE:
WEBN.DE с VWCE.DEWEBN.DE с SPYY.DEWEBN.DE с IWDA.ASWEBN.DE с FWIA.DEWEBN.DE с WEBG.DEWEBN.DE с ACWD.LWEBN.DE с VEVE.AS

Доходность на риск

V3AA.DE vs. WEBN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AA.DE
Ранг доходности на риск V3AA.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AA.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AA.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
WEBN.DE
Ранг доходности на риск WEBN.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBN.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBN.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBN.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBN.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBN.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AA.DE c WEBN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3AA.DEWEBN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.28

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.18

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

4.03

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

16.67

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3AA.DE vs. WEBN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AA.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBN.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AA.DE и WEBN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3AA.DEWEBN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.28

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.08

-0.25

Просадки

Сравнение просадок V3AA.DE и WEBN.DE

Максимальная просадка V3AA.DE за все время составила -22.30%, что больше максимальной просадки WEBN.DE в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AA.DE и WEBN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3AA.DEWEBN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-21.22%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-6.63%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.65%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-3.11%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.61%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AA.DE и WEBN.DE

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что V3AA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3AA.DEWEBN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.05%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

8.43%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

11.74%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

14.90%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

14.90%

-0.57%

Сравнение комиссий V3AA.DE и WEBN.DE

V3AA.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии WEBN.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AA.DE и WEBN.DE

Ни V3AA.DE, ни WEBN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, V3AA.DE and WEBN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WEBN.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBN.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.24% for V3AA.DE.

V3AA.DE tracks FTSE Global All Cap Choice Index, while WEBN.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.24% for V3AA.DE and 0.07% for WEBN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3AA.DE и WEBN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор