PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UUUG с DNNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UUUG и DNNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG) и Leverage Shares 2X Long DNN Daily ETF (DNNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


UUUG

1 день
-5.74%
1 месяц
-36.67%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DNNG

1 день
-6.12%
1 месяц
-9.26%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUUG и DNNG


Correlation

The correlation between UUUG and DNNG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF

Leverage Shares 2X Long DNN Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение UUUG c DNNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG) и Leverage Shares 2X Long DNN Daily ETF (DNNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UUUG vs. DNNG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UUUG и DNNG

Максимальная просадка UUUG за все время составила -83.65%, что больше максимальной просадки DNNG в -65.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUG и DNNG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UUUGDNNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.65%

-65.39%

-18.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.82%

-57.29%

-23.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.40%

-34.10%

-20.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UUUG и DNNG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UUUGDNNGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

188.94%

118.09%

+70.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

188.94%

118.09%

+70.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

188.94%

118.09%

+70.85%

Сравнение комиссий UUUG и DNNG

И UUUG, и DNNG имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UUUG и DNNG

Ни UUUG, ни DNNG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UUUG and DNNG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UUUG and DNNG have the same expense ratio: 0.75% per year.

UUUG and DNNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UUUG tracks Energy Fuels Inc. (UUUU), while DNNG tracks Denison Mines Corp. (DNN).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUUG и DNNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор