Сравнение UTG с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTG или HDV.
Основные характеристики
| UTG | HDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.05% | 17.01% |
| Дох-ть за 1 год | 26.72% | 16.66% |
| Дох-ть за 3 года | 3.55% | 10.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.00% | 8.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.90% | 8.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.67 |
| Дневная вол-ть | 15.11% | 10.66% |
| Макс. просадка | -67.72% | -37.04% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.84% |
Корреляция
Корреляция между UTG и HDV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UTG и HDV
С начала года, UTG показывает доходность 22.05%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 17.01%. За последние 10 лет акции UTG превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 8.90% против 8.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTG c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и HDV
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности HDV в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 7.33% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.14% | 5.36% | 6.67% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.25% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок UTG и HDV
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.72%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и HDV
Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.