Сравнение UTG с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTG или HDV.
Доходность
Сравнение доходности UTG и HDV
Доходность по периодам
С начала года, UTG показывает доходность 34.91%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 18.89%. За последние 10 лет акции UTG превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 9.02% против 8.16% соответственно.
UTG
34.91%
3.39%
23.44%
40.59%
5.81%
9.02%
HDV
18.89%
-1.08%
8.19%
24.95%
8.43%
8.16%
Основные характеристики
| UTG | HDV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 4.06 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 4.40 |
| Коэф-т Мартина | 15.93 | 19.31 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 1.31% |
| Дневная вол-ть | 13.45% | 9.70% |
| Макс. просадка | -67.51% | -37.04% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UTG и HDV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTG c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и HDV
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности HDV в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 6.75% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.29% | 5.53% | 6.85% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.36% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок UTG и HDV
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и HDV
Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.