Сравнение UTG с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTG или BND.
Доходность
Сравнение доходности UTG и BND
Доходность по периодам
С начала года, UTG показывает доходность 34.91%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции UTG превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 9.02% против 1.41% соответственно.
UTG
34.91%
3.39%
23.44%
40.59%
5.81%
9.02%
BND
1.83%
-1.26%
2.96%
6.48%
-0.28%
1.41%
Основные характеристики
| UTG | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 4.06 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 15.93 | 3.85 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 13.45% | 5.66% |
| Макс. просадка | -67.51% | -18.84% |
| Текущая просадка | 0.00% | -8.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UTG и BND составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTG c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и BND
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 6.75% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.29% | 5.53% | 6.85% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок UTG и BND
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и BND
Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.