Сравнение UTG с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTG или BND.
Основные характеристики
| UTG | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.05% | 5.06% |
| Дох-ть за 1 год | 26.72% | 10.19% |
| Дох-ть за 3 года | 3.55% | -1.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.00% | 0.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.90% | 1.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 15.11% | 6.34% |
| Макс. просадка | -67.72% | -18.84% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.07% |
Корреляция
Корреляция между UTG и BND составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UTG и BND
С начала года, UTG показывает доходность 22.05%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции UTG превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 8.90% против 1.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTG c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и BND
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности BND в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 7.33% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.14% | 5.36% | 6.67% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок UTG и BND
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.72%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и BND
Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.