PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVM с FNCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVM с FNCMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) and FNCMX (Fidelity NASDAQ Composite Index Fund) are both funds - USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while FNCMX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USVM returned 9.74%/yr vs 15.70%/yr for FNCMX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USVM и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность 15.26%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью 16.82%.

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

FNCMX

1 день
0.03%
1 месяц
8.17%
С начала года
16.82%
6 месяцев
15.82%
1 год
40.51%
3 года*
27.91%
5 лет*
15.70%
10 лет*
19.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVM и FNCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		16.82%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-3.07%4.64%

Correlation

The correlation between USVM and FNCMX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.71

The correlation between USVM and FNCMX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE
Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG

Доходность на риск

USVM vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVM c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVMFNCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.58

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.36

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.22

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

12.65

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVM vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVMFNCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.58

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Просадки

Сравнение просадок USVM и FNCMX

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и FNCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVMFNCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-55.08%

+12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-13.01%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-24.20%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-35.64%

+10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-7.86%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.30%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и FNCMX

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что USVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVMFNCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.12%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

12.10%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

16.23%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

22.46%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

22.05%

-0.04%

Сравнение комиссий USVM и FNCMX

И USVM, и FNCMX имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и FNCMX

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности FNCMX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.44%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USVM and FNCMX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USVM has higher volatility (4.50%) compared to FNCMX (4.12%). In terms of maximum drawdown, USVM dropped -42.38% vs FNCMX's -55.08%.

FNCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVM и FNCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор