PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USVM с FNCMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USVM и FNCMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение USVM с FNCMX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

USVM - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность MSCI USA Sm Cap Select Value Momentum Blend Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USVM или FNCMX.

Доходность

Сравнение доходности USVM и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USVM:

0.19

FNCMX:

0.49

Коэф-т Сортино

USVM:

0.30

FNCMX:

0.82

Коэф-т Омега

USVM:

1.04

FNCMX:

1.11

Коэф-т Кальмара

USVM:

0.09

FNCMX:

0.50

Коэф-т Мартина

USVM:

0.26

FNCMX:

1.62

Индекс Язвы

USVM:

8.36%

FNCMX:

7.39%

Дневная вол-ть

USVM:

22.66%

FNCMX:

26.05%

Макс. просадка

USVM:

-42.37%

FNCMX:

-55.08%

Текущая просадка

USVM:

-12.61%

FNCMX:

-6.92%

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью -2.76%.

USVM

С начала года

-4.73%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

-11.69%

1 год

2.95%

3 года

10.11%

5 лет

14.91%

10 лет

N/A

FNCMX

С начала года

-2.76%

1 месяц

9.24%

6 месяцев

-1.14%

1 год

11.39%

3 года

19.57%

5 лет

15.94%

10 лет

15.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Сравнение комиссий USVM и FNCMX

USVM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FNCMX в 0.29%.

FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
USVM
VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USVM и FNCMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг риск-скорректированной доходности USVM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USVM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг риск-скорректированной доходности FNCMX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USVM c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FNCMX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и FNCMX

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности FNCMX в 0.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USVM
VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF		1.94%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.37%0.00%0.00%0.00%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.62%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.73%1.01%1.54%1.30%

Просадки

Сравнение просадок USVM и FNCMX

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и FNCMX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и FNCMX

Текущая волатильность для VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) составляет 5.31%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что USVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...