PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USTY.L с INDEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USTY.L с INDEX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) and INDEX (CYBER HORNET S&P 500) are both funds - USTY.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Index, while INDEX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USTY.L returned 0.52%/yr vs 12.48%/yr for INDEX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. USTY.L charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for INDEX.

Доходность

Сравнение доходности USTY.L и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и CYBER HORNET S&P 500 (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USTY.L торгуется в GBP, в то время как INDEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDEX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USTY.L показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции USTY.L уступали акциям INDEX по среднегодовой доходности: 0.52% против 12.48% соответственно.

USTY.L

1 день
0.47%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
-0.39%
С начала года
-0.10%
1 год
3.38%
3 года*
1.94%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
0.52%

INDEX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
8.26%
С начала года
10.57%
1 год
20.45%
3 года*
16.97%
5 лет*
12.16%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USTY.L и INDEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USTY.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		-0.10%-0.90%2.50%-1.93%-1.98%-1.22%3.99%3.61%6.57%-6.86%
INDEX
CYBER HORNET S&P 500		10.57%9.38%26.91%5.05%-1.36%30.32%9.44%24.07%-2.36%8.44%

Correlation

The correlation between USTY.L and INDEX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

CYBER HORNET S&P 500

Часто сравнивают с USTY.L:
USTY.L с AGGHUSTY.L с SGOVUSTY.L с VUTY.LUSTY.L с PRAR.DEUSTY.L с BTC-USDUSTY.L с IAUUSTY.L с TLTW
Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKIXINDEX с OAKLX

Доходность на риск

USTY.L vs. INDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USTY.L
Ранг доходности на риск USTY.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTY.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTY.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTY.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTY.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTY.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USTY.L c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и CYBER HORNET S&P 500 (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USTY.LINDEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.77

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.36

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.80

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

10.56

-9.07

USTY.L vs. INDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USTY.L на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа INDEX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTY.L и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USTY.L и INDEX

Максимальная просадка USTY.L за все время составила -36.73%, что больше максимальной просадки INDEX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTY.L и INDEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTY.LINDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.73%

-31.64%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-7.56%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

-21.90%

+13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.24%

-21.90%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.92%

-31.64%

+7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.99%

-1.49%

-17.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.80%

-3.99%

-10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.00%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности USTY.L и INDEX

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) составляет 1.51%, в то время как у CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что USTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTY.LINDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

3.00%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

9.04%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

12.00%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.69%

15.77%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

18.39%

-9.13%

Сравнение комиссий USTY.L и INDEX

USTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии INDEX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USTY.L и INDEX

Дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности INDEX в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDEX
CYBER HORNET S&P 500		0.94%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%0.00%0.00%
USTY.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		3.62%3.58%2.98%2.23%1.24%0.95%1.91%2.22%1.56%1.63%1.20%1.90%

Часто задаваемые вопросы

USTY.L and INDEX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USTY.L и INDEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор