Сравнение USTB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF (USTB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USTB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTB - это активно управляемый фонд от Crestview. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USTB или VOO.
Основные характеристики
| USTB | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.82% | 9.03% |
| Дох-ть за 1 год | 6.29% | 27.17% |
| Дох-ть за 3 года | 1.94% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.86% | 14.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 2.51% | 11.60% |
| Макс. просадка | -5.32% | -33.99% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.38% |
Корреляция
Корреляция между USTB и VOO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USTB и VOO
С начала года, USTB показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTB и VOO
USTB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USTB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF (USTB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и VOO
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF | 4.95% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.58% | 2.69% | 2.32% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USTB и VOO
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и VOO
Текущая волатильность для VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.62%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.