Сравнение USTB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF (USTB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USTB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTB - это активно управляемый фонд от Crestview. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USTB или VOO.
Доходность
Сравнение доходности USTB и VOO
Доходность по периодам
С начала года, USTB показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%.
USTB
5.90%
0.10%
3.93%
8.06%
3.15%
N/A
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| USTB | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.13 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 6.68 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.96 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 11.97 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 34.51 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 0.24% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 1.97% | 12.19% |
| Макс. просадка | -5.32% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.40% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTB и VOO
USTB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между USTB и VOO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USTB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF (USTB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и VOO
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF | 5.01% | 4.48% | 2.54% | 1.83% | 2.58% | 2.69% | 2.32% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USTB и VOO
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и VOO
Текущая волатильность для VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.48%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.