Сравнение USTB с SCHJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ).
USTB и SCHJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USTB и SCHJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTB и SCHJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | 0.90% | 5.12% | 0.54% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.09% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.67% | 5.30% | 0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, USTB показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у SCHJ с доходностью 0.09%.
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
SCHJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTB и SCHJ
USTB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%.
Доходность на риск
USTB vs. SCHJ — Ранг доходности на риск
USTB
SCHJ
Сравнение USTB c SCHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTB | SCHJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 2.13 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.97 | 3.01 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.45 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 3.35 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.81 | 13.74 | +10.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTB | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.13 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.72 | 0.81 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.63 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между USTB и SCHJ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и SCHJ
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SCHJ в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USTB и SCHJ
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и SCHJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTB | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -13.62% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -1.47% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | -9.43% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.91% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -1.92% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.36% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и SCHJ
Текущая волатильность для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.49%, в то время как у Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTB | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.87% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 1.28% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 2.28% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 2.92% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 4.18% | -2.16% |