PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USSPX с ARKG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSPX с ARKG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG).

USSPX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSPX или ARKG.

Корреляция

Корреляция между USSPX и ARKG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности USSPX и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA 500 Index Fund (USSPX) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USSPX:

0.55

ARKG:

-0.25

Коэф-т Сортино

USSPX:

0.95

ARKG:

-0.01

Коэф-т Омега

USSPX:

1.14

ARKG:

1.00

Коэф-т Кальмара

USSPX:

0.58

ARKG:

-0.12

Коэф-т Мартина

USSPX:

2.05

ARKG:

-0.72

Индекс Язвы

USSPX:

5.68%

ARKG:

14.49%

Дневная вол-ть

USSPX:

19.99%

ARKG:

46.65%

Макс. просадка

USSPX:

-55.39%

ARKG:

-83.59%

Текущая просадка

USSPX:

-6.08%

ARKG:

-80.25%

Доходность по периодам

С начала года, USSPX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у ARKG с доходностью -6.26%. За последние 10 лет акции USSPX превзошли акции ARKG по среднегодовой доходности: 10.86% против 0.40% соответственно.

USSPX

С начала года

-0.17%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.90%

5 лет

14.85%

10 лет

10.86%

ARKG

С начала года

-6.26%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

-18.59%

1 год

-11.37%

5 лет

-12.34%

10 лет

0.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USSPX и ARKG

USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
USSPX
USAA 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USSPX и ARKG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USSPX
Ранг риск-скорректированной доходности USSPX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USSPX c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USSPX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа ARKG равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSPX и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSPX и ARKG

Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USSPX
USAA 500 Index Fund		1.03%1.05%1.22%1.43%1.00%1.30%1.64%1.89%1.55%1.92%1.79%1.64%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USSPX и ARKG

Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и ARKG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USSPX и ARKG

Текущая волатильность для USAA 500 Index Fund (USSPX) составляет 6.33%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...