PortfoliosLab logo
Сравнение USSG с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USSG и VUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности USSG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.56%
161.56%
USSG
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USSG:

0.35

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

USSG:

0.63

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

USSG:

1.09

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

USSG:

0.35

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

USSG:

1.31

VUG:

2.22

Индекс Язвы

USSG:

5.34%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

USSG:

20.19%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

USSG:

-34.10%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

USSG:

-11.55%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность -7.38%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.15%.


USSG

С начала года

-7.38%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-6.92%

1 год

5.58%

5 лет

15.32%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

-3.83%

1 год

12.88%

5 лет

17.38%

10 лет

14.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USSG и VUG

USSG берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии USSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USSG: 0.10%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USSG и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USSG
Ранг риск-скорректированной доходности USSG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USSG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USSG, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USSG: 0.35
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино USSG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USSG: 0.63
VUG: 0.95
Коэффициент Омега USSG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USSG: 1.09
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара USSG, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USSG: 0.35
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина USSG, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USSG: 1.31
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.57
USSG
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и VUG

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
1.25%1.13%1.60%1.52%1.14%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок USSG и VUG

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.55%
-11.84%
USSG
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и VUG

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) составляет 13.79%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что USSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.79%
16.77%
USSG
VUG