PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSG с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSG с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - USSG tracks the MSCI USA ESG Leaders while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USSG returned 13.79%/yr vs 15.11%/yr for VUG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. USSG charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности USSG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USSG показывает доходность 9.51%, а VUG немного ниже – 9.49%.

USSG

1 день
-0.80%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
27.90%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSG и VUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		9.51%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%22.44%

Correlation

The correlation between USSG and VUG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.93

The correlation between USSG and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USSG и VUG

Секторы
USSG
VUG

Технологии

36.9%
53.5%

Коммуникационные услуги

14.5%
17.3%

Финансовые услуги

10.6%
4.3%

Здравоохранение

9.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
12.2%

Промышленность

8.1%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
1.5%

Недвижимость

2.2%
1.0%

Сырьевые материалы

2.1%
0.6%

Энергетика

2.1%
0.4%

Коммунальные услуги

1.1%
0.9%

Технологии

USSG
36.9%
VUG
53.5%

Коммуникационные услуги

USSG
14.5%
VUG
17.3%

Финансовые услуги

USSG
10.6%
VUG
4.3%

Здравоохранение

USSG
9.6%
VUG
4.6%

Потребительский циклический сектор

USSG
8.6%
VUG
12.2%

Промышленность

USSG
8.1%
VUG
3.6%

Потребительский защитный сектор

USSG
4.2%
VUG
1.5%

Недвижимость

USSG
2.2%
VUG
1.0%

Сырьевые материалы

USSG
2.1%
VUG
0.6%

Энергетика

USSG
2.1%
VUG
0.4%

Коммунальные услуги

USSG
1.1%
VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

USSG vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSGVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.77

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.40

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.69

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

5.92

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSG vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSGVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.77

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.62

+0.22

Просадки

Сравнение просадок USSG и VUG

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSGVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-50.68%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-16.53%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-22.85%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-35.61%

+8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.51%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-7.09%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.71%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и VUG

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 3.77% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSGVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.83%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

12.11%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

15.84%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

22.22%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

21.44%

-1.28%

Сравнение комиссий USSG и VUG

USSG берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и VUG

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.95%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, USSG and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUG has higher volatility (3.83%) compared to USSG (3.77%). In terms of maximum drawdown, USSG dropped -34.10% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 15.11% vs 13.79% for USSG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 15.11% return vs 13.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for USSG.

USSG has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.37% for VUG.

USSG tracks MSCI USA ESG Leaders, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for USSG and 0.03% for VUG.

USSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSG и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор