PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USSG с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USSG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.13%
13.94%
USSG
VUG

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 26.31%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 30.45%.


USSG

С начала года

26.31%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

12.14%

1 год

32.54%

5 лет (среднегодовая)

16.18%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VUG

С начала года

30.45%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

13.94%

1 год

35.92%

5 лет (среднегодовая)

19.10%

10 лет (среднегодовая)

15.50%

Основные характеристики


USSGVUG
Коэф-т Шарпа2.452.13
Коэф-т Сортино3.302.79
Коэф-т Омега1.461.39
Коэф-т Кальмара3.452.77
Коэф-т Мартина14.5910.92
Индекс Язвы2.23%3.29%
Дневная вол-ть13.27%16.83%
Макс. просадка-34.10%-50.68%
Текущая просадка-1.12%-1.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USSG и VUG

USSG берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
График комиссии USSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между USSG и VUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USSG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USSG, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.452.13
Коэффициент Сортино USSG, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.302.79
Коэффициент Омега USSG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.39
Коэффициент Кальмара USSG, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.452.77
Коэффициент Мартина USSG, с текущим значением в 14.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.5910.92
USSG
VUG

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
2.13
USSG
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и VUG

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности VUG в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
1.18%1.60%1.52%1.14%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок USSG и VUG

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.12%
-1.17%
USSG
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и VUG

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) составляет 4.32%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что USSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
5.27%
USSG
VUG