Сравнение USSG с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
USSG и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSG или SVOL.
Основные характеристики
| USSG | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.80% | 4.70% |
| Дох-ть за 1 год | 33.46% | 8.87% |
| Дох-ть за 3 года | 7.78% | 6.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 1.17 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 4.00 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 17.11 | 6.19 |
| Индекс Язвы | 2.20% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 13.25% | 11.79% |
| Макс. просадка | -34.10% | -15.68% |
| Текущая просадка | -2.34% | -4.60% |
Корреляция
Корреляция между USSG и SVOL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USSG и SVOL
С начала года, USSG показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 4.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSG и SVOL
USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USSG c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSG и SVOL
Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SVOL в 17.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 1.23% | 1.60% | 1.52% | 1.13% | 1.42% | 1.21% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 17.07% | 16.36% | 18.21% | 4.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USSG и SVOL
Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USSG и SVOL
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 3.22% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.