Сравнение USSG с SVOL
USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. USSG is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, USSG returned 13.27%/yr vs 6.92%/yr for SVOL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USSG charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности USSG и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USSG показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 2.18%.
USSG
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USSG и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 10.15% | 18.97% | 23.45% | 29.17% | -20.33% | 20.26% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.18% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
Correlation
The correlation between USSG and SVOL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.70 |
The correlation between USSG and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSG vs. SVOL — Ранг доходности на риск
USSG
SVOL
Сравнение USSG c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USSG | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.43 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 4.11 | +4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USSG и SVOL
Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSG | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -33.50% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -11.42% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.00% | -33.50% | +13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | -33.50% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.98% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -4.71% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.96% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSG и SVOL
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 3.48% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSG | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.32% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 10.39% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 17.20% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 22.02% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 21.78% | -1.68% |
Сравнение комиссий USSG и SVOL
USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSG и SVOL
Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SVOL в 21.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.80% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% |
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 0.98% | 1.02% | 1.13% | 1.60% | 1.52% | 1.13% | 1.42% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
USSG and SVOL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USSG has higher volatility (3.48%) compared to SVOL (3.32%). In terms of maximum drawdown, USSG dropped -34.10% vs SVOL's -33.50%.
On 5-year performance, USSG leads with 13.27% vs 6.92% for SVOL. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USSG has performed better with a 13.27% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.
SVOL has the higher dividend yield at 21.80%, compared with 0.98% for USSG.
USSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Simplify. Their fees differ too: 0.10% for USSG and 0.50% for SVOL.
USSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USSG и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор