Сравнение USSG с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
USSG и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSG или SVOL.
Доходность
Сравнение доходности USSG и SVOL
Доходность по периодам
С начала года, USSG показывает доходность 25.77%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.06%.
USSG
25.77%
1.68%
11.49%
32.28%
16.15%
N/A
SVOL
9.06%
1.00%
2.49%
11.32%
N/A
N/A
Основные характеристики
| USSG | SVOL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 0.95 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 3.54 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | 15.02 | 6.82 |
| Индекс Язвы | 2.22% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 13.28% | 12.00% |
| Макс. просадка | -34.10% | -15.68% |
| Текущая просадка | -1.55% | -0.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSG и SVOL
USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Корреляция
Корреляция между USSG и SVOL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USSG c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSG и SVOL
Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SVOL в 16.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 1.18% | 1.60% | 1.52% | 1.14% | 1.42% | 1.21% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.39% | 16.37% | 18.31% | 4.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USSG и SVOL
Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USSG и SVOL
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что USSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.