PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USSG с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSG с SVOL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

USSG и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSG или SVOL.

Корреляция

Корреляция между USSG и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USSG и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USSG:

0.59

SVOL:

0.07

Коэф-т Сортино

USSG:

1.04

SVOL:

0.40

Коэф-т Омега

USSG:

1.14

SVOL:

1.07

Коэф-т Кальмара

USSG:

0.66

SVOL:

0.09

Коэф-т Мартина

USSG:

2.31

SVOL:

0.34

Индекс Язвы

USSG:

5.71%

SVOL:

8.59%

Дневная вол-ть

USSG:

20.39%

SVOL:

36.23%

Макс. просадка

USSG:

-34.10%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

USSG:

-2.98%

SVOL:

-3.31%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USSG показывает доходность 1.58%, а SVOL немного выше – 1.64%.

USSG

С начала года

1.58%

1 месяц

14.76%

6 месяцев

0.82%

1 год

11.93%

5 лет

17.32%

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

1.64%

1 месяц

31.05%

6 месяцев

0.20%

1 год

2.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USSG и SVOL

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USSG и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг риск-скорректированной доходности USSG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USSG c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и SVOL

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SVOL в 16.87%

TTM202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		1.14%1.13%1.60%1.52%1.14%1.42%1.21%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		16.87%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USSG и SVOL

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и SVOL

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) составляет 5.55%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что USSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...