Сравнение USSG с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
USSG и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSG или PDBC.
Доходность
Сравнение доходности USSG и PDBC
Доходность по периодам
С начала года, USSG показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 2.48%.
USSG
26.31%
3.18%
12.14%
32.54%
16.18%
N/A
PDBC
2.48%
-0.58%
-4.08%
-1.93%
9.25%
1.35%
Основные характеристики
| USSG | PDBC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | -0.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | -0.09 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 3.45 | -0.07 |
| Коэф-т Мартина | 14.59 | -0.37 |
| Индекс Язвы | 2.23% | 5.19% |
| Дневная вол-ть | 13.27% | 14.15% |
| Макс. просадка | -34.10% | -49.52% |
| Текущая просадка | -1.12% | -22.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSG и PDBC
USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Корреляция
Корреляция между USSG и PDBC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USSG c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSG и PDBC
Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности PDBC в 4.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 1.18% | 1.60% | 1.52% | 1.14% | 1.42% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.11% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок USSG и PDBC
Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USSG и PDBC
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) составляет 4.32%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что USSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.