PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USRT с ONEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USRT с ONEQ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).

USRT и ONEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USRT или ONEQ.

Корреляция

Корреляция между USRT и ONEQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности USRT и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USRT:

0.64

ONEQ:

0.41

Коэф-т Сортино

USRT:

1.05

ONEQ:

0.74

Коэф-т Омега

USRT:

1.14

ONEQ:

1.10

Коэф-т Кальмара

USRT:

0.65

ONEQ:

0.43

Коэф-т Мартина

USRT:

2.25

ONEQ:

1.43

Индекс Язвы

USRT:

5.64%

ONEQ:

7.33%

Дневная вол-ть

USRT:

18.32%

ONEQ:

25.60%

Макс. просадка

USRT:

-69.89%

ONEQ:

-55.09%

Текущая просадка

USRT:

-8.49%

ONEQ:

-11.04%

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 5.73% против 14.84% соответственно.

USRT

С начала года

-0.64%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

-6.19%

1 год

11.59%

5 лет

9.57%

10 лет

5.73%

ONEQ

С начала года

-7.10%

1 месяц

4.49%

6 месяцев

-6.87%

1 год

10.39%

5 лет

15.57%

10 лет

14.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USRT и ONEQ

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USRT и ONEQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USRT
Ранг риск-скорректированной доходности USRT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USRT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг риск-скорректированной доходности ONEQ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USRT c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа ONEQ равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и ONEQ

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности ONEQ в 0.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.84%2.85%3.18%3.47%2.27%3.12%3.34%5.66%3.43%3.98%3.59%3.46%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.68%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%

Просадки

Сравнение просадок USRT и ONEQ

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и ONEQ

Загрузка...