PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USRT с ONEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USRT и ONEQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности USRT и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.37%
13.33%
USRT
ONEQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USRT:

0.58

ONEQ:

1.93

Коэф-т Сортино

USRT:

0.87

ONEQ:

2.51

Коэф-т Омега

USRT:

1.11

ONEQ:

1.35

Коэф-т Кальмара

USRT:

0.43

ONEQ:

2.59

Коэф-т Мартина

USRT:

2.41

ONEQ:

9.75

Индекс Язвы

USRT:

3.82%

ONEQ:

3.52%

Дневная вол-ть

USRT:

15.97%

ONEQ:

17.76%

Макс. просадка

USRT:

-69.89%

ONEQ:

-55.09%

Текущая просадка

USRT:

-8.34%

ONEQ:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 34.03%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 5.52% против 16.55% соответственно.


USRT

С начала года

8.07%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

8.87%

1 год

8.86%

5 лет

4.48%

10 лет

5.52%

ONEQ

С начала года

34.03%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

13.33%

1 год

34.29%

5 лет

18.52%

10 лет

16.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USRT и ONEQ

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
График комиссии ONEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
График комиссии USRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USRT c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USRT, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.561.93
Коэффициент Сортино USRT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.852.51
Коэффициент Омега USRT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.35
Коэффициент Кальмара USRT, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.412.59
Коэффициент Мартина USRT, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.309.75
USRT
ONEQ

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.56
1.93
USRT
ONEQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и ONEQ

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности ONEQ в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.86%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.43%3.98%3.59%3.46%3.84%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%0.84%

Просадки

Сравнение просадок USRT и ONEQ

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.34%
-0.75%
USRT
ONEQ

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и ONEQ

iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеют волатильность 5.21% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.21%
5.21%
USRT
ONEQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab