PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USRT с ONEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USRTONEQ
Дох-ть с нач. г.-1.17%9.11%
Дох-ть за 1 год15.88%41.31%
Дох-ть за 3 года3.25%9.02%
Дох-ть за 5 лет3.91%17.53%
Дох-ть за 10 лет6.50%15.94%
Коэф-т Шарпа0.852.64
Дневная вол-ть18.56%15.56%
Макс. просадка-69.89%-55.09%
Current Drawdown-15.13%-0.25%

Корреляция

0.55
-1.001.00

Корреляция между USRT и ONEQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности USRT и ONEQ

С начала года, USRT показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 6.50% против 15.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
110.05%
651.07%
USRT
ONEQ

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Core U.S. REIT ETF

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Сравнение комиссий USRT и ONEQ

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%.

ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USRT c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
0.85
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
2.64

Сравнение коэффициента Шарпа USRT и ONEQ

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 2.64. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа USRT и ONEQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.85
2.64
USRT
ONEQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и ONEQ

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности ONEQ в 0.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
3.18%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%3.46%3.84%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.67%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%0.84%

Просадки

Сравнение просадок USRT и ONEQ

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для USRT и ONEQ


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-15.13%
-0.25%
USRT
ONEQ

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и ONEQ

iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.51%
3.94%
USRT
ONEQ