Сравнение USRT с ONEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).
USRT и ONEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USRT или ONEQ.
Основные характеристики
USRT | ONEQ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -1.17% | 9.11% |
Дох-ть за 1 год | 15.88% | 41.31% |
Дох-ть за 3 года | 3.25% | 9.02% |
Дох-ть за 5 лет | 3.91% | 17.53% |
Дох-ть за 10 лет | 6.50% | 15.94% |
Коэф-т Шарпа | 0.85 | 2.64 |
Дневная вол-ть | 18.56% | 15.56% |
Макс. просадка | -69.89% | -55.09% |
Current Drawdown | -15.13% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между USRT и ONEQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USRT и ONEQ
С начала года, USRT показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 6.50% против 15.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий USRT и ONEQ
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USRT c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core U.S. REIT ETF | 0.85 | ||||
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 2.64 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и ONEQ
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности ONEQ в 0.67%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core U.S. REIT ETF | 3.18% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.67% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 1.64% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% | 1.19% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и ONEQ
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для USRT и ONEQ
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и ONEQ
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.