Сравнение USRT с ONEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).
USRT и ONEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USRT или ONEQ.
Доходность
Сравнение доходности USRT и ONEQ
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 15.23%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 27.14%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 6.53% против 16.04% соответственно.
USRT
15.23%
-0.16%
20.92%
29.70%
5.68%
6.53%
ONEQ
27.14%
4.10%
12.77%
33.93%
18.54%
16.04%
Основные характеристики
| USRT | ONEQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.96 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 2.57 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | 8.32 | 9.72 |
| Индекс Язвы | 3.57% | 3.49% |
| Дневная вол-ть | 16.29% | 17.31% |
| Макс. просадка | -69.89% | -55.09% |
| Текущая просадка | -1.22% | -1.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и ONEQ
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между USRT и ONEQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USRT c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и ONEQ
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности ONEQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.74% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.61% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 1.64% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% | 1.19% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и ONEQ
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и ONEQ
Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.70%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.