Сравнение USPY.L с KROG.L
USPY.L (L&G Cyber Security UCITS ETF USD (Acc)) and KROG.L (Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - USPY.L tracks the Nasdaq ISE Cyber Security UCITS Net Total Return Index while KROG.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, USPY.L returned 28.12%/yr vs -1.29%/yr for KROG.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. USPY.L charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for KROG.L.
Доходность
Сравнение доходности USPY.L и KROG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USPY.L торгуется в USD, в то время как KROG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KROG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USPY.L показывает доходность 43.57%, что значительно выше, чем у KROG.L с доходностью 14.96%.
USPY.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 10.66%
- 6 месяцев
- 46.46%
- С начала года
- 43.57%
- 1 год
- 40.35%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 17.00%
KROG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 14.96%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USPY.L и KROG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USPY.L L&G Cyber Security UCITS ETF USD (Acc) | 43.57% | 7.58% | 17.82% | 42.25% | -25.30% |
KROG.L Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating | 14.96% | 7.94% | -8.44% | -23.03% | -23.72% |
Correlation
The correlation between USPY.L and KROG.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between USPY.L and KROG.L has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPY.L vs. KROG.L — Ранг доходности на риск
USPY.L
KROG.L
Сравнение USPY.L c KROG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Cyber Security UCITS ETF USD (Acc) (USPY.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPY.L | KROG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.03 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 2.12 | +3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPY.L и KROG.L
Максимальная просадка USPY.L за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки KROG.L в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPY.L и KROG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPY.L | KROG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -53.14% | +13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -10.76% | -7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.03% | -29.25% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -37.65% | +32.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -36.99% | +27.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 5.21% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPY.L и KROG.L
L&G Cyber Security UCITS ETF USD (Acc) (USPY.L) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что USPY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPY.L | KROG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 4.24% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.32% | 12.95% | +12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 16.44% | +11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 21.10% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 21.10% | +2.47% |
Сравнение комиссий USPY.L и KROG.L
USPY.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии KROG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPY.L и KROG.L
Ни USPY.L, ни KROG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USPY.L and KROG.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KROG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KROG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for USPY.L.
USPY.L tracks Nasdaq ISE Cyber Security UCITS Net Total Return Index, while KROG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: L&G and Global X. Their fees differ too: 0.69% for USPY.L and 0.50% for KROG.L.
Подберите оптимальное распределение для USPY.L и KROG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор