Сравнение USPY.DE с TDIV.AS
USPY.DE (L&G Cyber Security UCITS ETF) and TDIV.AS (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - USPY.DE is a Technology Equities fund tracking the ISE Cyber Security UCITS, while TDIV.AS is a Global Equity Income fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USPY.DE returned 16.17%/yr vs 12.48%/yr for TDIV.AS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. USPY.DE charges 0.69%/yr vs 0.38%/yr for TDIV.AS.
Доходность
Сравнение доходности USPY.DE и TDIV.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPY.DE показывает доходность 31.89%, что значительно выше, чем у TDIV.AS с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции USPY.DE превзошли акции TDIV.AS по среднегодовой доходности: 16.17% против 12.48% соответственно.
USPY.DE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 31.89%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 16.17%
TDIV.AS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам USPY.DE и TDIV.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPY.DE L&G Cyber Security UCITS ETF | 31.89% | -3.39% | 24.34% | 37.45% | -28.70% | 17.00% | 28.61% | 34.41% | 12.65% | 8.93% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 11.72% | 24.39% | 15.90% | 11.75% | 15.40% | 27.83% | -10.16% | 20.97% | -7.12% | 2.88% |
Correlation
The correlation between USPY.DE and TDIV.AS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between USPY.DE and TDIV.AS has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPY.DE vs. TDIV.AS — Ранг доходности на риск
USPY.DE
TDIV.AS
Сравнение USPY.DE c TDIV.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPY.DE | TDIV.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.55 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 7.82 | -6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 22.20 | -18.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPY.DE и TDIV.AS
Максимальная просадка USPY.DE за все время составила -36.25%, примерно равная максимальной просадке TDIV.AS в -36.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPY.DE и TDIV.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPY.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -36.10% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -3.51% | -16.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.52% | -15.88% | -14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -15.88% | -18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -36.10% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -0.36% | -7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -3.97% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 1.22% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPY.DE и TDIV.AS
L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что USPY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPY.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 2.29% | +9.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 6.74% | +17.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 9.12% | +18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.76% | 13.12% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 14.70% | +8.91% |
Сравнение комиссий USPY.DE и TDIV.AS
USPY.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TDIV.AS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPY.DE и TDIV.AS
USPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIV.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.14% | 3.58% | 4.19% | 4.98% | 4.58% | 3.98% | 4.12% | 4.40% | 4.93% | 3.95% | 1.11% |
USPY.DE L&G Cyber Security UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USPY.DE and TDIV.AS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDIV.AS is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDIV.AS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.69% for USPY.DE.
USPY.DE is categorized as Technology Equities, while TDIV.AS is Global Equity Income. USPY.DE tracks ISE Cyber Security UCITS, while TDIV.AS tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: Legal & General and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for USPY.DE and 0.38% for TDIV.AS.
Подберите оптимальное распределение для USPY.DE и TDIV.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор