Сравнение USPA.L с TDGB.L
USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) and TDGB.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - USPA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while TDGB.L is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPA.L returned 12.03%/yr vs 17.77%/yr for TDGB.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPA.L charges 0.07%/yr vs 0.38%/yr for TDGB.L.
Доходность
Сравнение доходности USPA.L и TDGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USPA.L торгуется в USD, в то время как TDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USPA.L показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у TDGB.L с доходностью 11.42%.
USPA.L
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 6.42%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
TDGB.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам USPA.L и TDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 6.42% | 15.76% | 26.74% | 30.46% | -22.10% | 32.21% | 16.58% |
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 11.76% | 40.77% | 8.81% | 14.79% | 9.40% | 18.51% | 16.27% |
Correlation
The correlation between USPA.L and TDGB.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between USPA.L and TDGB.L has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPA.L vs. TDGB.L — Ранг доходности на риск
USPA.L
TDGB.L
Сравнение USPA.L c TDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPA.L | TDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 5.76 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 15.37 | -9.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPA.L и TDGB.L
Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки TDGB.L в -45.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и TDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPA.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -45.20% | +17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -5.06% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -13.68% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -18.93% | -8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | 0.00% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -8.11% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.90% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPA.L и TDGB.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что USPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPA.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 2.41% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 8.45% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 11.01% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 14.18% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 16.09% | +0.39% |
Сравнение комиссий USPA.L и TDGB.L
USPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TDGB.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPA.L и TDGB.L
USPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.11% | 3.50% | 4.26% | 4.93% | 4.40% | 4.06% | 4.16% | 4.52% | 4.38% | 3.48% |
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USPA.L and TDGB.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.38% for TDGB.L.
USPA.L is categorized as S&P 500, while TDGB.L is Global Equities. USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while TDGB.L tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: Franklin and VanEck. Their fees differ too: 0.07% for USPA.L and 0.38% for TDGB.L.
Подберите оптимальное распределение для USPA.L и TDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор