PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USPA.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USPA.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPA.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 27.47%.


USPA.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
7.17%
С начала года
7.42%
1 год
18.97%
3 года*
19.16%
5 лет*
12.24%
10 лет*

IUES.L

1 день
2.39%
1 месяц
4.07%
6 месяцев
19.60%
С начала года
27.47%
1 год
35.51%
3 года*
14.97%
5 лет*
22.05%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPA.L и IUES.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
USPA.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)
7.42%15.76%26.74%30.46%-22.10%32.21%16.58%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
27.47%9.91%3.87%-0.66%63.84%51.95%4.82%

Correlation

The correlation between USPA.L and IUES.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.24

The correlation between USPA.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

USPA.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USPA.L
Ранг доходности на риск USPA.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPA.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPA.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPA.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPA.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPA.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USPA.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.17

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

5.56

+1.20

USPA.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPA.L на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPA.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPA.L и IUES.L

Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и IUES.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USPA.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.78%

-66.79%

+39.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-16.33%

+5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-20.90%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-27.98%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-9.56%

+8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-14.18%

+8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

6.38%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности USPA.L и IUES.L

Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) составляет 3.40%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что USPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USPA.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

7.72%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

19.70%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

22.79%

-10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

26.75%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

28.53%

-12.05%

Сравнение комиссий USPA.L и IUES.L

USPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USPA.L и IUES.L

Ни USPA.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


USPA.L and IUES.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.

USPA.L is categorized as S&P 500, while IUES.L is Energy Equities. USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.07% for USPA.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPA.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор