Сравнение USPA.L с IUES.L
USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - USPA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPA.L returned 12.24%/yr vs 22.05%/yr for IUES.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. USPA.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.
Доходность
Сравнение доходности USPA.L и IUES.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPA.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 27.47%.
USPA.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 7.17%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
IUES.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 4.07%
- 6 месяцев
- 19.60%
- С начала года
- 27.47%
- 1 год
- 35.51%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение доходности по годам USPA.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 7.42% | 15.76% | 26.74% | 30.46% | -22.10% | 32.21% | 16.58% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 27.47% | 9.91% | 3.87% | -0.66% | 63.84% | 51.95% | 4.82% |
Correlation
The correlation between USPA.L and IUES.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between USPA.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPA.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
USPA.L
IUES.L
Сравнение USPA.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPA.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.17 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 5.56 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPA.L и IUES.L
Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и IUES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPA.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -66.79% | +39.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -16.33% | +5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -20.90% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -27.98% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -9.56% | +8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -14.18% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 6.38% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPA.L и IUES.L
Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) составляет 3.40%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что USPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPA.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 7.72% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 19.70% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 22.79% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 26.75% | -10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 28.53% | -12.05% |
Сравнение комиссий USPA.L и IUES.L
USPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPA.L и IUES.L
Ни USPA.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USPA.L and IUES.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.
USPA.L is categorized as S&P 500, while IUES.L is Energy Equities. USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.07% for USPA.L and 0.15% for IUES.L.
Подберите оптимальное распределение для USPA.L и IUES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор