PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USPA.L с FVUG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPA.L с FVUG.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) and FVUG.L (Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - USPA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while FVUG.L is a Green Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPA.L returned 12.24%/yr vs -2.72%/yr for FVUG.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. USPA.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for FVUG.L.

Доходность

Сравнение доходности USPA.L и FVUG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) (FVUG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USPA.L торгуется в USD, в то время как FVUG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FVUG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USPA.L показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у FVUG.L с доходностью -1.68%.

USPA.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
7.17%
С начала года
7.42%
1 год
18.97%
3 года*
19.16%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—

FVUG.L

1 день
0.47%
1 месяц
-1.65%
6 месяцев
-0.99%
С начала года
-1.68%
1 год
-0.16%
3 года*
4.08%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPA.L и FVUG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
USPA.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)		7.42%15.76%26.74%30.46%-22.10%32.21%16.58%
FVUG.L
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)		-1.68%13.83%-3.53%11.21%-23.64%-10.17%7.85%

Correlation

The correlation between USPA.L and FVUG.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с USPA.L:
USPA.L с FRXD.LUSPA.L с FLQA.LUSPA.L с FLRG.LUSPA.L с FLUC.LUSPA.L с FLXB.LUSPA.L с FLXX.LUSPA.L с FREM.L
Часто сравнивают с FVUG.L:
FVUG.L с FLES.LFVUG.L с FLXK.LFVUG.L с FLQA.LFVUG.L с FLRG.LFVUG.L с FLUC.LFVUG.L с FLXB.LFVUG.L с FREM.L

Доходность на риск

USPA.L vs. FVUG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPA.L
Ранг доходности на риск USPA.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPA.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPA.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPA.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPA.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FVUG.L
Ранг доходности на риск FVUG.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVUG.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVUG.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVUG.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVUG.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVUG.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPA.L c FVUG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) (FVUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPA.LFVUG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.04

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
0.12

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.06

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

0.12

+6.63

USPA.L vs. FVUG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPA.L на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа FVUG.L равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPA.L и FVUG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPA.L и FVUG.L

Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки FVUG.L в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и FVUG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPA.LFVUG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.78%

-39.52%

+11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-5.97%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-9.89%

-8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-36.79%

+9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-18.03%

+17.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-18.43%

+12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.66%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности USPA.L и FVUG.L

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) (FVUG.L) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что USPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPA.LFVUG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

1.76%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

6.21%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

7.91%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

9.87%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

10.93%

+5.55%

Сравнение комиссий USPA.L и FVUG.L

USPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FVUG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPA.L и FVUG.L

Ни USPA.L, ни FVUG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USPA.L and FVUG.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for FVUG.L.

USPA.L is categorized as S&P 500, while FVUG.L is Green Bonds. USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while FVUG.L tracks Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond Index. Their fees differ too: 0.07% for USPA.L and 0.25% for FVUG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPA.L и FVUG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор