Сравнение USPA.L с EWSP.L
USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) and EWSP.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - USPA.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index while EWSP.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USPA.L returned 19.16%/yr vs 13.77%/yr for EWSP.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPA.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for EWSP.L.
Доходность
Сравнение доходности USPA.L и EWSP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USPA.L торгуется в USD, в то время как EWSP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USPA.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у EWSP.L с доходностью 12.15%.
USPA.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 7.17%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
EWSP.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 12.15%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USPA.L и EWSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 7.42% | 15.76% | 26.74% | 30.46% | -7.77% |
EWSP.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 12.15% | 11.87% | 12.06% | 13.48% | -19.44% |
Correlation
The correlation between USPA.L and EWSP.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between USPA.L and EWSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPA.L vs. EWSP.L — Ранг доходности на риск
USPA.L
EWSP.L
Сравнение USPA.L c EWSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPA.L | EWSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.93 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 10.61 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPA.L и EWSP.L
Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, примерно равная максимальной просадке EWSP.L в -27.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и EWSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPA.L | EWSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -27.73% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -7.08% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -19.07% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.03% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -8.92% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.96% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPA.L и EWSP.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что USPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPA.L | EWSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.28% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 7.28% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 10.36% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 22.75% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 22.75% | -6.27% |
Сравнение комиссий USPA.L и EWSP.L
USPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EWSP.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPA.L и EWSP.L
Ни USPA.L, ни EWSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USPA.L and EWSP.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for EWSP.L.
USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while EWSP.L tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.07% for USPA.L and 0.20% for EWSP.L.
Подберите оптимальное распределение для USPA.L и EWSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор