PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOI с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOI с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

USOI и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности USOI и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USOI и DIVO

2026 (YTD)20252024
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		26.76%-8.78%6.94%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

USOI

1 день
-0.94%
1 месяц
9.69%
С начала года
26.76%
6 месяцев
23.42%
1 год
17.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPIUSOI с QYLD
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий USOI и DIVO

USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

USOI vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOI c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOIDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.36

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.99

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.92

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

9.07

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOI vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOIDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.36

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.83

-0.25

Корреляция

Корреляция между USOI и DIVO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и DIVO

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%, что больше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		21.40%27.21%12.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок USOI и DIVO

Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

USOIDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.49%

-30.04%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-9.21%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-3.96%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-2.62%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

1.95%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и DIVO

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOIDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

3.58%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

7.01%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

13.13%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

11.93%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

14.93%

+6.17%