PortfoliosLab logo
Сравнение USOI с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USOI и DIVO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности USOI и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.91%
129.29%
USOI
DIVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USOI:

-0.47

DIVO:

0.64

Коэф-т Сортино

USOI:

-0.50

DIVO:

1.00

Коэф-т Омега

USOI:

0.94

DIVO:

1.14

Коэф-т Кальмара

USOI:

-0.20

DIVO:

0.74

Коэф-т Мартина

USOI:

-1.47

DIVO:

2.95

Индекс Язвы

USOI:

7.16%

DIVO:

3.05%

Дневная вол-ть

USOI:

22.53%

DIVO:

14.00%

Макс. просадка

USOI:

-77.42%

DIVO:

-30.04%

Текущая просадка

USOI:

-48.87%

DIVO:

-6.50%

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность -9.86%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью -1.09%.


USOI

С начала года

-9.86%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-4.68%

1 год

-11.76%

5 лет

10.86%

10 лет

N/A

DIVO

С начала года

-1.09%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

-1.43%

1 год

8.33%

5 лет

13.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USOI и DIVO

USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.


График комиссии USOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USOI: 0.85%
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVO: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USOI и DIVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USOI
Ранг риск-скорректированной доходности USOI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USOI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USOI c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USOI, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USOI: -0.47
DIVO: 0.64
Коэффициент Сортино USOI, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USOI: -0.50
DIVO: 1.00
Коэффициент Омега USOI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USOI: 0.94
DIVO: 1.14
Коэффициент Кальмара USOI, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USOI: -0.20
DIVO: 0.74
Коэффициент Мартина USOI, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USOI: -1.47
DIVO: 2.95

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
0.64
USOI
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и DIVO

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.01%, что больше доходности DIVO в 4.92%


TTM20242023202220212020201920182017
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
24.01%21.55%26.72%42.78%20.48%67.99%17.11%13.08%6.31%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.92%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок USOI и DIVO

Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.87%
-6.50%
USOI
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и DIVO

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.16%
10.10%
USOI
DIVO