Сравнение USOI с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
USOI и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USOI или DIVO.
Основные характеристики
| USOI | DIVO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.35% | 19.47% |
| Дох-ть за 1 год | 6.06% | 27.15% |
| Дох-ть за 3 года | 8.65% | 9.03% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.95% | 12.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 0.53 | 4.39 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 4.88 |
| Коэф-т Мартина | 1.08 | 19.69 |
| Индекс Язвы | 5.74% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 21.34% | 8.81% |
| Макс. просадка | -77.42% | -30.04% |
| Текущая просадка | -45.53% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USOI и DIVO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USOI и DIVO
С начала года, USOI показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 19.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOI и DIVO
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USOI c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и DIVO
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.79%, что больше доходности DIVO в 4.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 20.79% | 26.72% | 42.78% | 20.48% | 67.99% | 17.11% | 13.08% | 6.31% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.42% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок USOI и DIVO
Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и DIVO
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.