PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USOI с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOI с DIVO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

USOI и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USOI или DIVO.

Корреляция

Корреляция между USOI и DIVO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USOI и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USOI:

-0.37

DIVO:

0.76

Коэф-т Сортино

USOI:

-0.38

DIVO:

1.27

Коэф-т Омега

USOI:

0.95

DIVO:

1.18

Коэф-т Кальмара

USOI:

-0.17

DIVO:

0.96

Коэф-т Мартина

USOI:

-1.12

DIVO:

3.63

Индекс Язвы

USOI:

7.89%

DIVO:

3.22%

Дневная вол-ть

USOI:

23.20%

DIVO:

14.04%

Макс. просадка

USOI:

-77.42%

DIVO:

-30.04%

Текущая просадка

USOI:

-49.34%

DIVO:

-2.04%

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность -10.70%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 3.62%.

USOI

С начала года

-10.70%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

-5.48%

1 год

-8.55%

5 лет

17.03%

10 лет

N/A

DIVO

С начала года

3.62%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

1.50%

1 год

10.58%

5 лет

14.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USOI и DIVO

USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.

USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USOI и DIVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USOI
Ранг риск-скорректированной доходности USOI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USOI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USOI c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и DIVO

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.23%, что больше доходности DIVO в 4.73%

TTM20242023202220212020201920182017
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		24.23%21.55%26.72%42.78%20.48%67.99%17.11%13.08%6.31%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		4.73%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок USOI и DIVO

Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и DIVO

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...