PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USOI с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USOI и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.11%
8.70%
USOI
DIVO

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 18.05%.


USOI

С начала года

6.80%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

-6.16%

1 год

4.98%

5 лет (среднегодовая)

-7.97%

10 лет (среднегодовая)

N/A

DIVO

С начала года

18.05%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

8.12%

1 год

23.74%

5 лет (среднегодовая)

12.00%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


USOIDIVO
Коэф-т Шарпа0.042.67
Коэф-т Сортино0.203.88
Коэф-т Омега1.021.49
Коэф-т Кальмара0.024.29
Коэф-т Мартина0.1417.25
Индекс Язвы5.88%1.36%
Дневная вол-ть21.36%8.78%
Макс. просадка-77.42%-30.04%
Текущая просадка-47.28%-1.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USOI и DIVO

USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.


USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
График комиссии USOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между USOI и DIVO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USOI c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USOI, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.042.67
Коэффициент Сортино USOI, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.203.88
Коэффициент Омега USOI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.49
Коэффициент Кальмара USOI, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.024.29
Коэффициент Мартина USOI, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.1417.25
USOI
DIVO

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.04
2.67
USOI
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и DIVO

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.34%, что больше доходности DIVO в 4.47%


TTM2023202220212020201920182017
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
21.34%26.72%42.78%20.48%67.99%17.11%13.08%6.31%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.47%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок USOI и DIVO

Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-47.28%
-1.33%
USOI
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и DIVO

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.40%
3.34%
USOI
DIVO