PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USM с SHLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USM с SHLD

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Cellular Corporation (USM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USM или SHLD.

Корреляция

Корреляция между USM и SHLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности USM и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Cellular Corporation (USM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USM:

0.91

SHLD:

2.89

Коэф-т Сортино

USM:

1.60

SHLD:

3.84

Коэф-т Омега

USM:

1.21

SHLD:

1.57

Коэф-т Кальмара

USM:

0.68

SHLD:

5.88

Коэф-т Мартина

USM:

5.89

SHLD:

17.20

Индекс Язвы

USM:

6.72%

SHLD:

3.74%

Дневная вол-ть

USM:

41.82%

SHLD:

21.94%

Макс. просадка

USM:

-86.23%

SHLD:

-10.92%

Текущая просадка

USM:

-40.63%

SHLD:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, USM показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 47.15%.

USM

С начала года

-2.17%

1 месяц

-10.62%

6 месяцев

-1.29%

1 год

37.89%

3 года

27.91%

5 лет

14.97%

10 лет

4.73%

SHLD

С начала года

47.15%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

40.59%

1 год

62.96%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Cellular Corporation

Global X Defense Tech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USM и SHLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USM
Ранг риск-скорректированной доходности USM, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг риск-скорректированной доходности SHLD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USM c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Cellular Corporation (USM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USM на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USM и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USM и SHLD

USM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM20242023
USM
United States Cellular Corporation		0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.36%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок USM и SHLD

Максимальная просадка USM за все время составила -86.23%, что больше максимальной просадки SHLD в -10.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USM и SHLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USM и SHLD

United States Cellular Corporation (USM) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что USM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...