PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USM с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USM с LLY

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Cellular Corporation (USM) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USM или LLY.

Корреляция

Корреляция между USM и LLY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USM и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Cellular Corporation (USM) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USM:

0.91

LLY:

-0.10

Коэф-т Сортино

USM:

1.60

LLY:

0.18

Коэф-т Омега

USM:

1.21

LLY:

1.02

Коэф-т Кальмара

USM:

0.68

LLY:

-0.10

Коэф-т Мартина

USM:

5.89

LLY:

-0.19

Индекс Язвы

USM:

6.72%

LLY:

12.99%

Дневная вол-ть

USM:

41.82%

LLY:

38.39%

Макс. просадка

USM:

-86.23%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

USM:

-40.63%

LLY:

-21.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USM:

$5.20B

LLY:

$677.89B

EPS

USM:

-$0.46

LLY:

$12.27

Коэффициент PEG

USM:

1.42

LLY:

1.16

Коэффициент P/S

USM:

1.40

LLY:

13.83

Коэффициент P/B

USM:

1.15

LLY:

43.13

Общая выручка (12 мес.)

USM:

$3.71B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

USM:

$2.30B

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

USM:

$773.00M

LLY:

$16.67B

Доходность по периодам

С начала года, USM показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -2.87%. За последние 10 лет акции USM уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 4.73% против 28.25% соответственно.

USM

С начала года

-2.17%

1 месяц

-10.62%

6 месяцев

-1.29%

1 год

37.89%

3 года

27.91%

5 лет

14.97%

10 лет

4.73%

LLY

С начала года

-2.87%

1 месяц

-10.88%

6 месяцев

2.75%

1 год

-3.97%

3 года

36.90%

5 лет

39.06%

10 лет

28.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Cellular Corporation

Eli Lilly and Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USM и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USM
Ранг риск-скорректированной доходности USM, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USM c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Cellular Corporation (USM) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USM на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа LLY равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USM и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USM и LLY

USM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USM
United States Cellular Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.75%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок USM и LLY

Максимальная просадка USM за все время составила -86.23%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USM и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USM и LLY

Текущая волатильность для United States Cellular Corporation (USM) составляет 15.81%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 17.32%. Это указывает на то, что USM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USM и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Cellular Corporation и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
891.00M
12.73B
(USM) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности USM и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United States Cellular Corporation и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
80.0%
82.5%
(USM) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
USM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Cellular Corporation сообщила о валовой прибыли в 713.00M при выручке в 891.00M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

USM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Cellular Corporation сообщила об операционной прибыли в 41.00M при выручке в 891.00M, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

USM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Cellular Corporation сообщила о чистой прибыли в 18.00M при выручке в 891.00M, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.