Сравнение USLM с CGGR
USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) is a stock, while CGGR (Capital Group Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, USLM returned 42.90%/yr vs 25.62%/yr for CGGR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USLM и CGGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USLM показывает доходность -10.41%, что значительно ниже, чем у CGGR с доходностью 6.16%.
USLM
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -10.41%
- 6 месяцев
- -10.86%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- 42.90%
- 5 лет*
- 31.81%
- 10 лет*
- 26.72%
CGGR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USLM и CGGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -10.41% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 20.07% |
CGGR Capital Group Growth ETF | 6.16% | 19.75% | 32.12% | 42.18% | -18.50% |
Correlation
The correlation between USLM and CGGR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLM vs. CGGR — Ранг доходности на риск
USLM
CGGR
Сравнение USLM c CGGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLM | CGGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.44 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 5.31 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLM | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.34 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.78 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок USLM и CGGR
Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и CGGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLM | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -28.90% | -48.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -15.13% | -11.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.87% | -23.37% | -22.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.72% | -1.17% | -30.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.35% | -7.72% | -19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 4.10% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLM и CGGR
United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Capital Group Growth ETF (CGGR) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что USLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLM | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 4.17% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.03% | 12.40% | +19.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.30% | 16.24% | +24.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 21.77% | +14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.36% | 21.77% | +14.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLM и CGGR
Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности CGGR в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.09% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.22% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
USLM and CGGR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USLM has higher volatility (8.53%) compared to CGGR (4.17%). In terms of maximum drawdown, USLM dropped -77.09% vs CGGR's -28.90%.
CGGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USLM и CGGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор