PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USLM с CGGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USLM с CGGR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USLM или CGGR.

Корреляция

Корреляция между USLM и CGGR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности USLM и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
308.53%
45.22%
USLM
CGGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USLM:

1.30

CGGR:

0.55

Коэф-т Сортино

USLM:

1.97

CGGR:

0.92

Коэф-т Омега

USLM:

1.24

CGGR:

1.13

Коэф-т Кальмара

USLM:

1.25

CGGR:

0.58

Коэф-т Мартина

USLM:

2.74

CGGR:

2.14

Индекс Язвы

USLM:

21.04%

CGGR:

6.30%

Дневная вол-ть

USLM:

44.23%

CGGR:

24.35%

Макс. просадка

USLM:

-77.09%

CGGR:

-28.90%

Текущая просадка

USLM:

-39.98%

CGGR:

-14.23%

Доходность по периодам

С начала года, USLM показывает доходность -28.81%, что значительно ниже, чем у CGGR с доходностью -8.07%.

USLM

С начала года

-28.81%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

-7.88%

1 год

55.68%

5 лет

43.20%

10 лет

23.07%

CGGR

С начала года

-8.07%

1 месяц

-5.92%

6 месяцев

-3.20%

1 год

11.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USLM и CGGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USLM
Ранг риск-скорректированной доходности USLM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USLM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг риск-скорректированной доходности CGGR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGGR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USLM c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USLM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USLM: 1.30
CGGR: 0.55
Коэффициент Сортино USLM, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USLM: 1.97
CGGR: 0.92
Коэффициент Омега USLM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USLM: 1.24
CGGR: 1.13
Коэффициент Кальмара USLM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USLM: 1.25
CGGR: 0.58
Коэффициент Мартина USLM, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
USLM: 2.74
CGGR: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа USLM на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLM и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.55
USLM
CGGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLM и CGGR

Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности CGGR в 0.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		0.22%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%0.69%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.35%0.33%0.40%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USLM и CGGR

Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и CGGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.98%
-14.23%
USLM
CGGR

Волатильность

Сравнение волатильности USLM и CGGR

Текущая волатильность для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) составляет 15.13%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что USLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.13%
16.56%
USLM
CGGR