Сравнение USIC.L с JEBP.L
USIC.L (Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc) and JEBP.L (JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both Corporate Bonds funds. USIC.L is passively managed, while JEBP.L is actively managed. Over the past 3 years, USIC.L returned 4.61%/yr vs 7.17%/yr for JEBP.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. USIC.L charges 0.14%/yr vs 0.04%/yr for JEBP.L.
Доходность
Сравнение доходности USIC.L и JEBP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USIC.L торгуется в USD, в то время как JEBP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEBP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USIC.L показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у JEBP.L с доходностью 1.31%.
USIC.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- -0.20%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
JEBP.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USIC.L и JEBP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USIC.L Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc | -0.20% | 7.41% | 2.38% | 8.08% | -15.02% | -0.79% |
JEBP.L JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.31% | 13.16% | 4.12% | 14.94% | -21.57% | -0.69% |
Correlation
The correlation between USIC.L and JEBP.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIC.L vs. JEBP.L — Ранг доходности на риск
USIC.L
JEBP.L
Сравнение USIC.L c JEBP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc (USIC.L) и JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JEBP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USIC.L | JEBP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.56 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 1.49 | +3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USIC.L и JEBP.L
Максимальная просадка USIC.L за все время составила -21.41%, что меньше максимальной просадки JEBP.L в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIC.L и JEBP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIC.L | JEBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.41% | -32.59% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -6.37% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.87% | -8.63% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -2.21% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -9.94% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.41% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIC.L и JEBP.L
Текущая волатильность для Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc (USIC.L) составляет 1.15%, в то время как у JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JEBP.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что USIC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEBP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIC.L | JEBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.86% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 6.36% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 8.01% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.59% | 10.71% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.58% | 10.71% | -2.13% |
Сравнение комиссий USIC.L и JEBP.L
USIC.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии JEBP.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIC.L и JEBP.L
Ни USIC.L, ни JEBP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USIC.L and JEBP.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEBP.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEBP.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.14% for USIC.L.
They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.14% for USIC.L and 0.04% for JEBP.L.
Подберите оптимальное распределение для USIC.L и JEBP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор