Сравнение JEBP.L с IHYE.L
JEBP.L (JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and IHYE.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Corporate Bonds funds. JEBP.L is actively managed, while IHYE.L is passively managed. Over the past 3 years, JEBP.L returned 6.06%/yr vs 5.32%/yr for IHYE.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. JEBP.L charges 0.04%/yr vs 0.55%/yr for IHYE.L.
Доходность
Сравнение доходности JEBP.L и IHYE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEBP.L торгуется в GBP, в то время как IHYE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IHYE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEBP.L показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у IHYE.L с доходностью -1.52%.
JEBP.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IHYE.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- -1.49%
- С начала года
- -1.52%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEBP.L и IHYE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEBP.L JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.36% | 5.22% | 5.89% | 9.18% | -12.18% | -0.52% |
IHYE.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -1.52% | 12.48% | 0.34% | 5.90% | -7.03% | -1.81% |
Correlation
The correlation between JEBP.L and IHYE.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEBP.L vs. IHYE.L — Ранг доходности на риск
JEBP.L
IHYE.L
Сравнение JEBP.L c IHYE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JEBP.L) и iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IHYE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEBP.L | IHYE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.62 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 1.65 | +3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEBP.L и IHYE.L
Максимальная просадка JEBP.L за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки IHYE.L в -19.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEBP.L и IHYE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEBP.L | IHYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.49% | -19.98% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -3.47% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.68% | -3.54% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -2.69% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -5.53% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.31% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEBP.L и IHYE.L
Текущая волатильность для JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JEBP.L) составляет 0.76%, в то время как у iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IHYE.L) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что JEBP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHYE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEBP.L | IHYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.30% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 3.77% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 5.09% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.54% | 8.07% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 9.44% | -4.90% |
Сравнение комиссий JEBP.L и IHYE.L
JEBP.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IHYE.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEBP.L и IHYE.L
JEBP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHYE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYE.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 6.19% | 6.07% | 6.32% | 5.59% | 5.13% | 4.35% | 4.82% | 5.59% | 3.88% |
JEBP.L JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEBP.L and IHYE.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEBP.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEBP.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for IHYE.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for JEBP.L and 0.55% for IHYE.L.
Подберите оптимальное распределение для JEBP.L и IHYE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор