Сравнение USHF.L с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Scientific Beta HFE US Equity 6F EW UCITS ETF (USHF.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
USHF.L и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHF.L - это пассивный фонд от FundLogic, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USHF.L или IWM.
Основные характеристики
| USHF.L | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.90% | 9.92% |
| Дох-ть за 1 год | 18.20% | 22.45% |
| Дох-ть за 3 года | 8.16% | 0.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.33% | 8.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.03 |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 21.40% |
| Макс. просадка | -40.86% | -59.05% |
| Текущая просадка | -1.28% | -6.07% |
Корреляция
Корреляция между USHF.L и IWM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USHF.L и IWM
С начала года, USHF.L показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 9.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHF.L и IWM
USHF.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USHF.L c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Scientific Beta HFE US Equity 6F EW UCITS ETF (USHF.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHF.L и IWM
USHF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHF.L Morgan Stanley Scientific Beta HFE US Equity 6F EW UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.21% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок USHF.L и IWM
Максимальная просадка USHF.L за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHF.L и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USHF.L и IWM
Текущая волатильность для Morgan Stanley Scientific Beta HFE US Equity 6F EW UCITS ETF (USHF.L) составляет 4.28%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что USHF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.