PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USD=X с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USD=X^GSPC
Дох-ть с нач. г.0.00%10.00%
Дох-ть за 1 год0.00%26.85%
Дох-ть за 3 года0.00%7.95%
Дох-ть за 5 лет0.00%12.81%
Дох-ть за 10 лет0.00%10.84%
Дневная вол-ть0.00%11.56%
Current Drawdown0.00%-0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между USD=X и ^GSPC составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности USD=X и ^GSPC

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
751.83%
USD=X
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USD Cash

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USD=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USD=X
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.503.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.000.200.400.601.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.009.02

Сравнение коэффициента Шарпа USD=X и ^GSPC


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Просадки

Сравнение просадок USD=X и ^GSPC


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.15%
USD=X
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности USD=X и ^GSPC

Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
3.35%
USD=X
^GSPC