PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USD=X с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USD=X и ^GSPC составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение USD=X с ^GSPC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD Cash (USD=X) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USD=X или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности USD=X и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD Cash (USD=X) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Индекс Язвы

USD=X:

0.00%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

USD=X:

0.00%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

USD=X:

0.00%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

USD=X:

0.00%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

USD=X

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

0.00%

3 года

0.00%

5 лет

0.00%

10 лет

0.00%

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD Cash

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USD=X и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USD=X
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USD=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок USD=X и ^GSPC

Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USD=X и ^GSPC

Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...