PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USD с FLBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USD с FLBR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR).

USD и FLBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. FLBR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Brazil RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USD или FLBR.

Корреляция

Корреляция между USD и FLBR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности USD и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USD:

0.09

FLBR:

-0.09

Коэф-т Сортино

USD:

0.92

FLBR:

0.01

Коэф-т Омега

USD:

1.12

FLBR:

1.00

Коэф-т Кальмара

USD:

0.24

FLBR:

-0.09

Коэф-т Мартина

USD:

0.51

FLBR:

-0.26

Индекс Язвы

USD:

30.55%

FLBR:

11.06%

Дневная вол-ть

USD:

99.54%

FLBR:

24.70%

Макс. просадка

USD:

-87.94%

FLBR:

-57.42%

Текущая просадка

USD:

-32.11%

FLBR:

-13.64%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у FLBR с доходностью 24.24%.

USD

С начала года

-14.31%

1 месяц

62.52%

6 месяцев

-13.52%

1 год

9.13%

5 лет

56.83%

10 лет

42.45%

FLBR

С начала года

24.24%

1 месяц

12.05%

6 месяцев

9.66%

1 год

-2.21%

5 лет

13.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USD и FLBR

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLBR в 0.19%.

USD
ProShares Ultra Semiconductors
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USD и FLBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
FLBR
Ранг риск-скорректированной доходности FLBR, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLBR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USD c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа FLBR равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и FLBR

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FLBR в 6.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.21%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.18%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.73%0.42%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USD и FLBR

Максимальная просадка USD за все время составила -87.94%, что больше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и FLBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USD и FLBR

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.64% по сравнению с Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...