PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с FLBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с FLBR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while FLBR is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Brazil RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USD returned 61.72%/yr vs 5.07%/yr for FLBR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. USD charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for FLBR.

Доходность

Сравнение доходности USD и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 69.08%, что значительно выше, чем у FLBR с доходностью 12.60%.

USD

1 день
-16.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
69.08%
6 месяцев
62.79%
1 год
196.23%
3 года*
111.77%
5 лет*
61.72%
10 лет*
58.18%

FLBR

1 день
-2.70%
1 месяц
-14.23%
С начала года
12.60%
6 месяцев
13.85%
1 год
32.72%
3 года*
12.15%
5 лет*
5.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и FLBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		69.08%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%-8.20%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		12.60%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%

Correlation

The correlation between USD and FLBR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.32

Сравнение распределения секторов USD и FLBR

Секторы
USD
FLBR

Финансовые услуги

27.8%
28.0%

Технологии

27.4%
0.7%

Энергетика

0.0%
19.4%

Сырьевые материалы

-

15.9%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Здравоохранение

-

2.7%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

14.7%

Финансовые услуги

USD
27.8%
FLBR
28.0%

Технологии

USD
27.4%
FLBR
0.7%

Энергетика

USD
0.0%
FLBR
19.4%

Сырьевые материалы

USD

-

FLBR
15.9%

Коммуникационные услуги

USD

-

FLBR
1.8%

Потребительский циклический сектор

USD

-

FLBR
2.4%

Потребительский защитный сектор

USD

-

FLBR
4.5%

Здравоохранение

USD

-

FLBR
2.7%

Промышленность

USD

-

FLBR
7.8%

Недвижимость

USD

-

FLBR
0.8%

Коммунальные услуги

USD

-

FLBR
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Franklin FTSE Brazil ETF

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с FLBR:
FLBR с EWZFLBR с ILFFLBR с FLLAFLBR с FLAUFLBR с VOOFLBR с GALFLBR с BRF

Доходность на риск

USD vs. FLBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDFLBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.30

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.81

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.21

1.86

+4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

6.20

+11.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USD vs. FLBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа FLBR равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDFLBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.30

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.18

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.14

+0.32

Просадки

Сравнение просадок USD и FLBR

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и FLBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDFLBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-57.42%

-31.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-17.69%

-14.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-28.97%

-35.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-32.74%

-45.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.89%

-17.69%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.34%

-18.62%

-13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.06%

5.29%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и FLBR

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 27.63% по сравнению с Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDFLBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.63%

8.06%

+19.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.45%

21.32%

+29.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.70%

25.20%

+38.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.91%

27.69%

+49.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.45%

33.08%

+36.37%

Сравнение комиссий USD и FLBR

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLBR в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и FLBR

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FLBR в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.84%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.27%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and FLBR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (27.63%) compared to FLBR (8.06%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs FLBR's -57.42%.

On 5-year performance, USD leads with 61.72% vs 5.07% for FLBR. On fees, FLBR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLBR has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 61.72% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLBR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

FLBR has the higher dividend yield at 6.84%, compared with 0.27% for USD.

USD is categorized as Leveraged Equities, while FLBR is Latin America Equities. USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while FLBR tracks FTSE Brazil RIC Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.19% for FLBR.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и FLBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор