PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USD.AX с DRUG.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD.AX с DRUG.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

USD.AX (BetaShares U.S. Dollar ETF) and DRUG.AX (Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF) are both exchange-traded funds - USD.AX is a Global Equities fund tracking the BetaShares U.S. Dollar Index, while DRUG.AX is a Health & Biotech Equities fund tracking the Nasdaq Global ex-Australia Healthcare Hedged AUD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USD.AX returned 4.51%/yr vs 4.03%/yr for DRUG.AX. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности USD.AX и DRUG.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в BetaShares U.S. Dollar ETF (USD.AX) и Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF (DRUG.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD.AX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у DRUG.AX с доходностью 1.49%.

USD.AX

1 день
0.21%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
-2.21%
С начала года
-2.28%
1 год
-3.95%
3 года*
3.53%
5 лет*
4.51%
10 лет*
2.65%

DRUG.AX

1 день
1.89%
1 месяц
5.32%
6 месяцев
0.23%
С начала года
1.49%
1 год
17.07%
3 года*
6.21%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD.AX и DRUG.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD.AX
BetaShares U.S. Dollar ETF		-2.28%-3.37%15.22%3.37%8.32%5.76%-8.86%2.76%11.63%-7.20%
DRUG.AX
Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF		1.49%11.83%1.82%0.76%-3.68%23.60%4.75%21.95%2.11%18.34%

Correlation

The correlation between USD.AX and DRUG.AX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2016 г.

-0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaShares U.S. Dollar ETF

Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF

Часто сравнивают с USD.AX:
USD.AX с ILB.AXUSD.AX с QMIX.AXUSD.AX с VDCO.AXUSD.AX с WVOL.AXUSD.AX с QOZ.AXUSD.AX с WRLD.AXUSD.AX с A200.AX
Часто сравнивают с DRUG.AX:
DRUG.AX с EX20.AXDRUG.AX с FOOD.AXDRUG.AX с FUEL.AXDRUG.AX с A200.AXDRUG.AX с AAA.AXDRUG.AX с ARMR.AXDRUG.AX с BNKS.AX

Доходность на риск

USD.AX vs. DRUG.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD.AX
Ранг доходности на риск USD.AX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD.AX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD.AX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD.AX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD.AX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD.AX: 66
Ранг коэф-та Мартина
DRUG.AX
Ранг доходности на риск DRUG.AX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUG.AX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUG.AX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUG.AX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUG.AX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUG.AX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD.AX c DRUG.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares U.S. Dollar ETF (USD.AX) и Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF (DRUG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USD.AXDRUG.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.07

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
1.70

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.20

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.56

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

3.72

-4.43

USD.AX vs. DRUG.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD.AX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа DRUG.AX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD.AX и DRUG.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD.AX и DRUG.AX

Максимальная просадка USD.AX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки DRUG.AX в -26.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD.AX и DRUG.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USD.AXDRUG.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-26.79%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-10.69%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-20.63%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.54%

-20.63%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-2.61%

-7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-5.17%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

4.52%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности USD.AX и DRUG.AX

Текущая волатильность для BetaShares U.S. Dollar ETF (USD.AX) составляет 1.68%, в то время как у Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF (DRUG.AX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что USD.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRUG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USD.AXDRUG.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

6.29%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

11.71%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

15.65%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

14.95%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

16.17%

-5.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD.AX и DRUG.AX

USD.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRUG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRUG.AX
Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF		3.63%0.00%2.84%0.00%0.00%4.49%0.62%0.28%3.37%0.00%0.00%
USD.AX
BetaShares U.S. Dollar ETF		0.00%2.53%3.89%3.39%0.00%0.00%1.19%2.37%0.76%0.17%0.08%

Часто задаваемые вопросы

USD.AX and DRUG.AX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD.AX is categorized as Global Equities, while DRUG.AX is Health & Biotech Equities. USD.AX tracks BetaShares U.S. Dollar Index, while DRUG.AX tracks Nasdaq Global ex-Australia Healthcare Hedged AUD Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD.AX и DRUG.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор