PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USD=X с UUP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение USD=X с UUP

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD Cash (USD=X) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP).

UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USD=X или UUP.

Корреляция

Корреляция между USD=X и UUP составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности USD=X и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD Cash (USD=X) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Индекс Язвы

USD=X:

0.00%

UUP:

3.38%

Дневная вол-ть

USD=X:

0.00%

UUP:

7.55%

Макс. просадка

USD=X:

0.00%

UUP:

-22.19%

Текущая просадка

USD=X:

0.00%

UUP:

-6.60%

Доходность по периодам

USD=X

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

0.00%

5 лет

0.00%

10 лет

0.00%

UUP

С начала года

-5.23%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

-3.13%

1 год

2.02%

5 лет

3.04%

10 лет

2.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USD=X и UUP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USD=X
UUP
Ранг риск-скорректированной доходности UUP, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USD=X c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок USD=X и UUP

Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и UUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USD=X и UUP

Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...