Сравнение USAI с LVHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).
USAI и LVHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAI или LVHI.
Основные характеристики
| USAI | LVHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.83% | 16.66% |
| Дох-ть за 1 год | 37.74% | 23.09% |
| Дох-ть за 3 года | 17.66% | 13.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.41% | 9.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 5.51 | 3.61 |
| Коэф-т Мартина | 19.83 | 16.88 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.37% |
| Дневная вол-ть | 13.65% | 9.62% |
| Макс. просадка | -65.25% | -32.31% |
| Текущая просадка | -0.28% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USAI и LVHI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USAI и LVHI
С начала года, USAI показывает доходность 32.83%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 16.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и LVHI
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAI c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и LVHI
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности LVHI в 6.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 3.89% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% | 0.00% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 6.27% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 1.97% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и LVHI
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и LVHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и LVHI
Pacer American Energy Independence ETF (USAI) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что USAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.