PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USAI с LVHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USAI и LVHI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности USAI и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
134.02%
68.38%
USAI
LVHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAI:

2.86

LVHI:

1.69

Коэф-т Сортино

USAI:

3.86

LVHI:

2.23

Коэф-т Омега

USAI:

1.50

LVHI:

1.31

Коэф-т Кальмара

USAI:

4.55

LVHI:

2.47

Коэф-т Мартина

USAI:

20.42

LVHI:

11.46

Индекс Язвы

USAI:

2.08%

LVHI:

1.38%

Дневная вол-ть

USAI:

14.87%

LVHI:

9.32%

Макс. просадка

USAI:

-65.25%

LVHI:

-32.31%

Текущая просадка

USAI:

-6.83%

LVHI:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 13.90%.


USAI

С начала года

40.84%

1 месяц

-6.58%

6 месяцев

23.07%

1 год

40.56%

5 лет

17.59%

10 лет

N/A

LVHI

С начала года

13.90%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

4.84%

1 год

14.61%

5 лет

8.28%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USAI и LVHI

USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.


USAI
Pacer American Energy Independence ETF
График комиссии USAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии LVHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USAI c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USAI, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.861.69
Коэффициент Сортино USAI, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.862.23
Коэффициент Омега USAI, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.31
Коэффициент Кальмара USAI, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.552.47
Коэффициент Мартина USAI, с текущим значением в 20.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.4211.46
USAI
LVHI

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа LVHI равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.86
1.69
USAI
LVHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и LVHI

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности LVHI в 5.04%


TTM20232022202120202019201820172016
USAI
Pacer American Energy Independence ETF
3.69%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%0.00%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
5.04%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.66%1.97%1.16%

Просадки

Сравнение просадок USAI и LVHI

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и LVHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.83%
-2.67%
USAI
LVHI

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и LVHI

Pacer American Energy Independence ETF (USAI) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что USAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.86%
2.40%
USAI
LVHI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab