Сравнение URTH с WLDS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L).
URTH и WLDS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. WLDS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap Inde. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTH или WLDS.L.
Основные характеристики
| URTH | WLDS.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.98% | -0.29% |
| Дох-ть за 1 год | 21.02% | 7.72% |
| Дох-ть за 3 года | 5.38% | 0.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.94% | 6.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 0.23 |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 31.99% |
| Макс. просадка | -34.01% | -33.26% |
| Текущая просадка | -4.17% | -11.04% |
Корреляция
Корреляция между URTH и WLDS.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности URTH и WLDS.L
С начала года, URTH показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у WLDS.L с доходностью -0.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и WLDS.L
URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии WLDS.L в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URTH c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и WLDS.L
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как WLDS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.54% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и WLDS.L
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке WLDS.L в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и WLDS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и WLDS.L
iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) имеют волатильность 4.36% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.