PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URTH с ^AW01
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


URTH^AW01
Дох-ть с нач. г.14.23%12.11%
Дох-ть за 1 год22.35%19.15%
Дох-ть за 3 года6.00%2.91%
Дох-ть за 5 лет12.41%9.06%
Дох-ть за 10 лет9.57%6.33%
Коэф-т Шарпа1.771.90
Дневная вол-ть12.22%10.44%
Макс. просадка-34.01%-59.48%
Текущая просадка-2.24%-2.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между URTH и ^AW01 составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности URTH и ^AW01

С начала года, URTH показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у ^AW01 с доходностью 12.11%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции ^AW01 по среднегодовой доходности: 9.57% против 6.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.52%
6.56%
URTH
^AW01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ETF

FTSE All World

Риск-скорректированная доходность

Сравнение URTH c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URTH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URTH, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URTH, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URTH, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URTH, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URTH, с текущим значением в 10.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.74
^AW01
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AW01, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^AW01, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^AW01, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^AW01, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^AW01, с текущим значением в 9.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.36

Сравнение коэффициента Шарпа URTH и ^AW01

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^AW01 равному 1.90. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа URTH и ^AW01.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.401.601.802.002.202.402.60AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.92
1.90
URTH
^AW01

Просадки

Сравнение просадок URTH и ^AW01

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.24%
-2.14%
URTH
^AW01

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и ^AW01

iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с FTSE All World (^AW01) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AW01. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.34%
3.33%
URTH
^AW01