PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URTH с ^AW01
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URTH и ^AW01 составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности URTH и ^AW01

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и FTSE All World (^AW01). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.81%
7.29%
URTH
^AW01

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URTH:

1.69

^AW01:

1.49

Коэф-т Сортино

URTH:

2.31

^AW01:

2.00

Коэф-т Омега

URTH:

1.31

^AW01:

1.28

Коэф-т Кальмара

URTH:

2.48

^AW01:

1.86

Коэф-т Мартина

URTH:

9.80

^AW01:

7.65

Индекс Язвы

URTH:

2.08%

^AW01:

2.00%

Дневная вол-ть

URTH:

12.05%

^AW01:

10.26%

Макс. просадка

URTH:

-34.01%

^AW01:

-59.48%

Текущая просадка

URTH:

-0.23%

^AW01:

-0.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URTH показывает доходность 5.28%, а ^AW01 немного ниже – 5.07%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции ^AW01 по среднегодовой доходности: 10.31% против 7.15% соответственно.


URTH

С начала года

5.28%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

8.81%

1 год

20.68%

5 лет

12.02%

10 лет

10.31%

^AW01

С начала года

5.07%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

7.29%

1 год

17.90%

5 лет

8.69%

10 лет

7.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URTH и ^AW01

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URTH
Ранг риск-скорректированной доходности URTH, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URTH c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URTH, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.491.49
Коэффициент Сортино URTH, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.042.00
Коэффициент Омега URTH, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.28
Коэффициент Кальмара URTH, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.141.86
Коэффициент Мартина URTH, с текущим значением в 8.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.337.65
URTH
^AW01

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^AW01 равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и ^AW01, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.49
1.49
URTH
^AW01

Просадки

Сравнение просадок URTH и ^AW01

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.23%
-0.33%
URTH
^AW01

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и ^AW01

iShares MSCI World ETF (URTH) и FTSE All World (^AW01) имеют волатильность 2.65% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.65%
2.58%
URTH
^AW01
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab