PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URTH с ^AW01
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URTH и ^AW01 составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности URTH и ^AW01

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и FTSE All World (^AW01). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
300.05%
175.64%
URTH
^AW01

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URTH:

1.80

^AW01:

1.75

Коэф-т Сортино

URTH:

2.44

^AW01:

2.34

Коэф-т Омега

URTH:

1.33

^AW01:

1.33

Коэф-т Кальмара

URTH:

2.61

^AW01:

2.16

Коэф-т Мартина

URTH:

11.27

^AW01:

10.02

Индекс Язвы

URTH:

1.91%

^AW01:

1.77%

Дневная вол-ть

URTH:

11.93%

^AW01:

10.06%

Макс. просадка

URTH:

-34.01%

^AW01:

-59.48%

Текущая просадка

URTH:

-3.39%

^AW01:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у ^AW01 с доходностью 15.76%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции ^AW01 по среднегодовой доходности: 10.03% против 6.96% соответственно.


URTH

С начала года

19.32%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

6.93%

1 год

19.85%

5 лет

11.52%

10 лет

10.03%

^AW01

С начала года

15.76%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

5.31%

1 год

16.93%

5 лет

8.05%

10 лет

6.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение URTH c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URTH, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.801.75
Коэффициент Сортино URTH, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.442.34
Коэффициент Омега URTH, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.33
Коэффициент Кальмара URTH, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.592.16
Коэффициент Мартина URTH, с текущим значением в 11.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.2610.02
URTH
^AW01

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^AW01 равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и ^AW01, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.80
1.75
URTH
^AW01

Просадки

Сравнение просадок URTH и ^AW01

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.39%
-3.38%
URTH
^AW01

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и ^AW01

iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с FTSE All World (^AW01) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AW01. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.60%
2.77%
URTH
^AW01
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab