Сравнение URTH с ^AW01
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и FTSE All World (^AW01).
URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTH или ^AW01.
Основные характеристики
| URTH | ^AW01 | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.87% | 16.31% |
| Дох-ть за 1 год | 36.92% | 33.07% |
| Дох-ть за 3 года | 7.21% | 4.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.67% | 9.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.23% | 7.02% |
| Коэф-т Шарпа | 3.27 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 4.41 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.16 | 2.61 |
| Коэф-т Мартина | 21.33 | 15.76 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 11.82% | 9.95% |
| Макс. просадка | -34.01% | -59.48% |
| Текущая просадка | -1.07% | -1.15% |
Корреляция
Корреляция между URTH и ^AW01 составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URTH и ^AW01
С начала года, URTH показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у ^AW01 с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции ^AW01 по среднегодовой доходности: 10.23% против 7.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URTH c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок URTH и ^AW01
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и ^AW01
iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с FTSE All World (^AW01) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AW01. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.