PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URTH с ^AW01
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URTH и ^AW01 составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности URTH и ^AW01

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и FTSE All World (^AW01). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
253.10%
145.05%
URTH
^AW01

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URTH:

-0.10

^AW01:

0.06

Коэф-т Сортино

URTH:

-0.04

^AW01:

0.15

Коэф-т Омега

URTH:

0.99

^AW01:

1.02

Коэф-т Кальмара

URTH:

-0.10

^AW01:

0.05

Коэф-т Мартина

URTH:

-0.51

^AW01:

0.25

Индекс Язвы

URTH:

3.02%

^AW01:

2.94%

Дневная вол-ть

URTH:

15.04%

^AW01:

12.87%

Макс. просадка

URTH:

-34.01%

^AW01:

-59.48%

Текущая просадка

URTH:

-15.89%

^AW01:

-15.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URTH показывает доходность -11.25%, а ^AW01 немного выше – -10.83%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции ^AW01 по среднегодовой доходности: 8.36% против 5.36% соответственно.


URTH

С начала года

-11.25%

1 месяц

-12.45%

6 месяцев

-10.35%

1 год

-2.42%

5 лет

12.98%

10 лет

8.36%

^AW01

С начала года

-10.83%

1 месяц

-12.09%

6 месяцев

-11.23%

1 год

-3.52%

5 лет

9.77%

10 лет

5.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URTH и ^AW01

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URTH
Ранг риск-скорректированной доходности URTH, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URTH c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URTH, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
URTH: 0.14
^AW01: 0.06
Коэффициент Сортино URTH, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URTH: 0.26
^AW01: 0.15
Коэффициент Омега URTH, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
URTH: 1.04
^AW01: 1.02
Коэффициент Кальмара URTH, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00
URTH: 0.13
^AW01: 0.05
Коэффициент Мартина URTH, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
URTH: 0.65
^AW01: 0.25

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ^AW01 равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и ^AW01, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.06
URTH
^AW01

Просадки

Сравнение просадок URTH и ^AW01

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.89%
-15.42%
URTH
^AW01

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и ^AW01

iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с FTSE All World (^AW01) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AW01. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.50%
7.52%
URTH
^AW01
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab