PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URTH с ^AW01
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URTH и ^AW01 составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности URTH и ^AW01

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и FTSE All World (^AW01). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.12%
5.78%
URTH
^AW01

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URTH:

1.86

^AW01:

1.65

Коэф-т Сортино

URTH:

2.51

^AW01:

2.23

Коэф-т Омега

URTH:

1.34

^AW01:

1.31

Коэф-т Кальмара

URTH:

2.74

^AW01:

2.07

Коэф-т Мартина

URTH:

10.88

^AW01:

8.53

Индекс Язвы

URTH:

2.08%

^AW01:

1.99%

Дневная вол-ть

URTH:

12.13%

^AW01:

10.20%

Макс. просадка

URTH:

-34.01%

^AW01:

-59.48%

Текущая просадка

URTH:

-2.12%

^AW01:

-1.06%

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у ^AW01 с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции ^AW01 по среднегодовой доходности: 10.47% против 7.25% соответственно.


URTH

С начала года

1.86%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

5.78%

1 год

20.32%

5 лет

11.31%

10 лет

10.47%

^AW01

С начала года

2.71%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

5.78%

1 год

18.64%

5 лет

8.10%

10 лет

7.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URTH и ^AW01

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URTH
Ранг риск-скорректированной доходности URTH, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URTH c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URTH, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.541.65
Коэффициент Сортино URTH, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.122.23
Коэффициент Омега URTH, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.291.31
Коэффициент Кальмара URTH, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.232.07
Коэффициент Мартина URTH, с текущим значением в 8.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.678.53
URTH
^AW01

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^AW01 равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и ^AW01, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.54
1.65
URTH
^AW01

Просадки

Сравнение просадок URTH и ^AW01

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.12%
-1.06%
URTH
^AW01

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и ^AW01

iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с FTSE All World (^AW01) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AW01. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.21%
2.95%
URTH
^AW01
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab