PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URTH с ^AW01
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение URTH с ^AW01

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и FTSE All World (^AW01).

URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTH или ^AW01.

Корреляция

Корреляция между URTH и ^AW01 составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности URTH и ^AW01

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и FTSE All World (^AW01). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URTH:

0.74

^AW01:

0.74

Коэф-т Сортино

URTH:

1.22

^AW01:

1.21

Коэф-т Омега

URTH:

1.18

^AW01:

1.18

Коэф-т Кальмара

URTH:

0.85

^AW01:

0.78

Коэф-т Мартина

URTH:

3.64

^AW01:

3.22

Индекс Язвы

URTH:

3.95%

^AW01:

3.84%

Дневная вол-ть

URTH:

18.22%

^AW01:

14.27%

Макс. просадка

URTH:

-34.01%

^AW01:

-59.48%

Текущая просадка

URTH:

-0.35%

^AW01:

-0.55%

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у ^AW01 с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции ^AW01 по среднегодовой доходности: 9.98% против 6.90% соответственно.

URTH

С начала года

5.15%

1 месяц

11.48%

6 месяцев

5.09%

1 год

13.11%

5 лет

15.21%

10 лет

9.98%

^AW01

С начала года

4.84%

1 месяц

10.88%

6 месяцев

4.69%

1 год

10.84%

5 лет

11.92%

10 лет

6.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URTH и ^AW01

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг риск-скорректированной доходности URTH, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URTH c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^AW01 равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и ^AW01, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок URTH и ^AW01

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и ^AW01

iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с FTSE All World (^AW01) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AW01. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...