PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNU.L с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNU.L с QDVF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNU.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Acc) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - URNU.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index, while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNU.L returned 39.46%/yr vs 16.85%/yr for QDVF.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. URNU.L charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.

Доходность

Сравнение доходности URNU.L и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

URNU.L торгуется в USD, в то время как QDVF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URNU.L показывает доходность 17.09%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 31.18%.

URNU.L

1 день
-1.01%
1 месяц
-12.88%
С начала года
17.09%
6 месяцев
7.65%
1 год
58.87%
3 года*
39.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVF.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.99%
С начала года
31.18%
6 месяцев
29.20%
1 год
46.37%
3 года*
16.85%
5 лет*
20.31%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNU.L и QDVF.DE

2026 (YTD)2025202420232022
URNU.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc		17.09%70.47%1.22%39.91%3.03%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		31.16%9.87%2.96%-0.65%3.31%

Correlation

The correlation between URNU.L and QDVF.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г.

0.18

The correlation between URNU.L and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium UCITS ETF USD Acc

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с URNU.L:
URNU.L с NUKL.DEURNU.L с NUCG.LURNU.L с SMHURNU.L с URNP.LURNU.L с WENS.LURNU.L с NLRURNU.L с SPY
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

URNU.L vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNU.L
Ранг доходности на риск URNU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNU.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNU.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNU.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNU.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNU.L c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNU.LQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.01

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.52

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.07

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

9.70

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNU.L vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNU.L на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа QDVF.DE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNU.L и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNU.LQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.01

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.31

+0.57

Просадки

Сравнение просадок URNU.L и QDVF.DE

Максимальная просадка URNU.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNU.L и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNU.LQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-67.04%

+28.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.08%

-15.05%

-18.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.62%

-21.81%

-16.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.85%

-7.72%

-9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-14.15%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

4.77%

+8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности URNU.L и QDVF.DE

Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что URNU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNU.LQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.95%

7.38%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.44%

19.70%

+15.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.25%

22.99%

+27.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.61%

26.91%

+13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.61%

28.77%

+11.84%

Сравнение комиссий URNU.L и QDVF.DE

URNU.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDVF.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNU.L и QDVF.DE

Ни URNU.L, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

URNU.L and QDVF.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for URNU.L.

URNU.L is categorized as Commodity Producers Equities, while QDVF.DE is Energy Equities. URNU.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for URNU.L and 0.15% for QDVF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNU.L и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор