Сравнение URNP.L с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
URNP.L и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URNP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources TR USD. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URNP.L или SCHG.
Основные характеристики
| URNP.L | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.73% | 33.60% |
| Дох-ть за 1 год | 4.08% | 45.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.03 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.33 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.03 | 3.72 |
| Коэф-т Мартина | 0.07 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 17.45% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 36.94% | 17.06% |
| Макс. просадка | -38.62% | -34.59% |
| Текущая просадка | -22.08% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между URNP.L и SCHG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности URNP.L и SCHG
С начала года, URNP.L показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 33.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URNP.L и SCHG
URNP.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URNP.L c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNP.L и SCHG
URNP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URNP.L HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок URNP.L и SCHG
Максимальная просадка URNP.L за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNP.L и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URNP.L и SCHG
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что URNP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.