PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URNM с XSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URNM и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.36%
-1.14%
URNM
XSD

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 5.80%.


URNM

С начала года

3.05%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

-10.36%

1 год

4.25%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

XSD

С начала года

5.80%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-1.13%

1 год

19.99%

5 лет (среднегодовая)

20.19%

10 лет (среднегодовая)

20.99%

Основные характеристики


URNMXSD
Коэф-т Шарпа0.110.61
Коэф-т Сортино0.461.02
Коэф-т Омега1.051.13
Коэф-т Кальмара0.120.78
Коэф-т Мартина0.262.11
Индекс Язвы17.04%9.85%
Дневная вол-ть40.47%34.02%
Макс. просадка-42.55%-64.56%
Текущая просадка-15.42%-13.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URNM и XSD

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.


URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
График комиссии URNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии XSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между URNM и XSD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение URNM c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URNM, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.110.61
Коэффициент Сортино URNM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.461.02
Коэффициент Омега URNM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.13
Коэффициент Кальмара URNM, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.120.78
Коэффициент Мартина URNM, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.262.11
URNM
XSD

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа XSD равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.11
0.61
URNM
XSD

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и XSD

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности XSD в 0.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.52%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.24%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%0.52%

Просадки

Сравнение просадок URNM и XSD

Максимальная просадка URNM за все время составила -42.55%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.42%
-13.28%
URNM
XSD

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и XSD

Текущая волатильность для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) составляет 10.01%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что URNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.01%
11.18%
URNM
XSD