PortfoliosLab logo
Сравнение URNM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URNM и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности URNM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
213.38%
92.78%
URNM
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URNM:

-0.74

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

URNM:

-0.93

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

URNM:

0.89

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

URNM:

-0.60

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

URNM:

-1.14

VOO:

2.27

Индекс Язвы

URNM:

26.93%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

URNM:

41.59%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

URNM:

-50.78%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

URNM:

-40.60%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


URNM

С начала года

-15.73%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

-29.35%

1 год

-31.52%

5 лет

23.07%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URNM и VOO

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии URNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URNM: 0.85%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URNM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URNM
Ранг риск-скорректированной доходности URNM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URNM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа URNM, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
URNM: -0.74
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино URNM, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URNM: -0.93
VOO: 0.88
Коэффициент Омега URNM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
URNM: 0.89
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара URNM, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
URNM: -0.60
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина URNM, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
URNM: -1.14
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.54
URNM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и VOO

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.76%3.17%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок URNM и VOO

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.60%
-9.90%
URNM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и VOO

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.68%
13.96%
URNM
VOO