PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URNM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


URNMVOO
Дох-ть с нач. г.-4.89%27.26%
Дох-ть за 1 год4.36%37.86%
Дох-ть за 3 года0.55%10.35%
Коэф-т Шарпа0.143.25
Коэф-т Сортино0.504.31
Коэф-т Омега1.061.61
Коэф-т Кальмара0.154.74
Коэф-т Мартина0.3321.63
Индекс Язвы16.67%1.85%
Дневная вол-ть40.26%12.25%
Макс. просадка-42.55%-33.99%
Текущая просадка-21.94%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между URNM и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности URNM и VOO

С начала года, URNM показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.75%
15.18%
URNM
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URNM и VOO

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
График комиссии URNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение URNM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URNM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URNM, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URNM, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URNM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URNM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URNM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.33
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.63

Сравнение коэффициента Шарпа URNM и VOO

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.14
3.25
URNM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и VOO

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.81%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок URNM и VOO

Максимальная просадка URNM за все время составила -42.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.94%
0
URNM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и VOO

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.12%
3.92%
URNM
VOO