PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URNM с FPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URNM с FPX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

URNM и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URNM или FPX.

Корреляция

Корреляция между URNM и FPX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности URNM и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URNM:

-0.78

FPX:

0.95

Коэф-т Сортино

URNM:

-0.97

FPX:

1.45

Коэф-т Омега

URNM:

0.89

FPX:

1.20

Коэф-т Кальмара

URNM:

-0.61

FPX:

1.00

Коэф-т Мартина

URNM:

-1.09

FPX:

3.03

Индекс Язвы

URNM:

28.32%

FPX:

10.29%

Дневная вол-ть

URNM:

40.89%

FPX:

32.14%

Макс. просадка

URNM:

-50.78%

FPX:

-56.29%

Текущая просадка

URNM:

-36.02%

FPX:

-5.92%

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 12.99%.

URNM

С начала года

-9.23%

1 месяц

17.05%

6 месяцев

-17.96%

1 год

-31.80%

5 лет

26.21%

10 лет

N/A

FPX

С начала года

12.99%

1 месяц

24.77%

6 месяцев

11.82%

1 год

30.25%

5 лет

12.66%

10 лет

10.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий URNM и FPX

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URNM и FPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг риск-скорректированной доходности URNM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг риск-скорректированной доходности FPX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URNM c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и FPX

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности FPX в 0.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		3.49%3.17%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.08%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%0.79%

Просадки

Сравнение просадок URNM и FPX

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и FPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и FPX

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...