PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URNM с FPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URNM и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.64%
22.27%
URNM
FPX

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 31.60%.


URNM

С начала года

3.05%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

-10.36%

1 год

4.25%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FPX

С начала года

31.60%

1 месяц

11.39%

6 месяцев

24.06%

1 год

44.98%

5 лет (среднегодовая)

10.44%

10 лет (среднегодовая)

10.27%

Основные характеристики


URNMFPX
Коэф-т Шарпа0.112.14
Коэф-т Сортино0.462.90
Коэф-т Омега1.051.36
Коэф-т Кальмара0.121.31
Коэф-т Мартина0.2610.24
Индекс Язвы17.04%4.48%
Дневная вол-ть40.47%21.44%
Макс. просадка-42.55%-56.29%
Текущая просадка-15.42%-5.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URNM и FPX

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.


URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
График комиссии URNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии FPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между URNM и FPX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение URNM c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URNM, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.112.14
Коэффициент Сортино URNM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.462.90
Коэффициент Омега URNM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.36
Коэффициент Кальмара URNM, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.121.31
Коэффициент Мартина URNM, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.2610.24
URNM
FPX

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.11
2.14
URNM
FPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и FPX

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FPX в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.52%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.02%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%0.79%0.51%

Просадки

Сравнение просадок URNM и FPX

Максимальная просадка URNM за все время составила -42.55%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и FPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.42%
-5.97%
URNM
FPX

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и FPX

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.01%
7.52%
URNM
FPX