PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URNM с FPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


URNMFPX
Дох-ть с нач. г.-4.89%31.21%
Дох-ть за 1 год4.36%53.26%
Дох-ть за 3 года0.55%-1.83%
Коэф-т Шарпа0.142.61
Коэф-т Сортино0.503.44
Коэф-т Омега1.061.44
Коэф-т Кальмара0.151.45
Коэф-т Мартина0.3312.63
Индекс Язвы16.67%4.46%
Дневная вол-ть40.26%21.59%
Макс. просадка-42.55%-56.29%
Текущая просадка-21.94%-6.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между URNM и FPX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности URNM и FPX

С начала года, URNM показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 31.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.75%
22.09%
URNM
FPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URNM и FPX

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.


URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
График комиссии URNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии FPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение URNM c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URNM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URNM, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URNM, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URNM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URNM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URNM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.33
FPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FPX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FPX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FPX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FPX, с текущим значением в 12.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.63

Сравнение коэффициента Шарпа URNM и FPX

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.14
2.61
URNM
FPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и FPX

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности FPX в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.81%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.02%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%0.79%0.51%

Просадки

Сравнение просадок URNM и FPX

Максимальная просадка URNM за все время составила -42.55%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и FPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.94%
-6.25%
URNM
FPX

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и FPX

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.12%
6.86%
URNM
FPX