PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URNM с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


URNMARKK
Дох-ть с нач. г.-4.89%10.46%
Дох-ть за 1 год4.36%45.61%
Дох-ть за 3 года0.55%-20.92%
Коэф-т Шарпа0.141.34
Коэф-т Сортино0.501.90
Коэф-т Омега1.061.23
Коэф-т Кальмара0.150.65
Коэф-т Мартина0.333.34
Индекс Язвы16.67%14.36%
Дневная вол-ть40.26%35.94%
Макс. просадка-42.55%-80.91%
Текущая просадка-21.94%-62.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между URNM и ARKK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности URNM и ARKK

С начала года, URNM показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью 10.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.75%
28.21%
URNM
ARKK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URNM и ARKK

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.


URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
График комиссии URNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение URNM c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URNM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URNM, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URNM, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URNM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URNM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URNM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.33
ARKK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKK, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARKK, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARKK, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARKK, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARKK, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.34

Сравнение коэффициента Шарпа URNM и ARKK

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.14
1.34
URNM
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и ARKK

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.81%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок URNM и ARKK

Максимальная просадка URNM за все время составила -42.55%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.94%
-62.44%
URNM
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и ARKK

Текущая волатильность для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) составляет 10.12%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что URNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.12%
13.21%
URNM
ARKK