PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URNM с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URNM и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.64%
23.41%
URNM
ARKK

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью 4.58%.


URNM

С начала года

3.05%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

-10.36%

1 год

4.25%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ARKK

С начала года

4.58%

1 месяц

16.16%

6 месяцев

25.59%

1 год

23.58%

5 лет (среднегодовая)

3.25%

10 лет (среднегодовая)

11.53%

Основные характеристики


URNMARKK
Коэф-т Шарпа0.110.70
Коэф-т Сортино0.461.18
Коэф-т Омега1.051.14
Коэф-т Кальмара0.120.33
Коэф-т Мартина0.261.73
Индекс Язвы17.04%14.39%
Дневная вол-ть40.47%35.54%
Макс. просадка-42.55%-80.91%
Текущая просадка-15.42%-64.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URNM и ARKK

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.


URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
График комиссии URNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между URNM и ARKK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение URNM c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URNM, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.110.70
Коэффициент Сортино URNM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.461.18
Коэффициент Омега URNM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.14
Коэффициент Кальмара URNM, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.120.33
Коэффициент Мартина URNM, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.261.73
URNM
ARKK

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.11
0.70
URNM
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и ARKK

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.52%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок URNM и ARKK

Максимальная просадка URNM за все время составила -42.55%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.42%
-64.44%
URNM
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и ARKK

Текущая волатильность для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) составляет 10.01%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что URNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.01%
13.98%
URNM
ARKK