PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URNM с AOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URNM и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.64%
5.98%
URNM
AOR

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 11.52%.


URNM

С начала года

3.05%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

-10.36%

1 год

4.25%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AOR

С начала года

11.52%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

6.49%

1 год

17.07%

5 лет (среднегодовая)

6.73%

10 лет (среднегодовая)

6.28%

Основные характеристики


URNMAOR
Коэф-т Шарпа0.112.23
Коэф-т Сортино0.463.20
Коэф-т Омега1.051.41
Коэф-т Кальмара0.122.34
Коэф-т Мартина0.2614.25
Индекс Язвы17.04%1.22%
Дневная вол-ть40.47%7.79%
Макс. просадка-42.55%-24.44%
Текущая просадка-15.42%-1.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URNM и AOR

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.


URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
График комиссии URNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии AOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между URNM и AOR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение URNM c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URNM, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.112.23
Коэффициент Сортино URNM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.463.20
Коэффициент Омега URNM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.41
Коэффициент Кальмара URNM, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.122.34
Коэффициент Мартина URNM, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.2614.25
URNM
AOR

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа AOR равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.11
2.23
URNM
AOR

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и AOR

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности AOR в 2.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.52%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
2.47%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%2.11%1.92%

Просадки

Сравнение просадок URNM и AOR

Максимальная просадка URNM за все время составила -42.55%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и AOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.42%
-1.17%
URNM
AOR

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и AOR

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.01%
2.04%
URNM
AOR