PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с AOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URNM (NorthShore Global Uranium Mining ETF) and AOR (iShares Core Growth Allocation ETF) are both exchange-traded funds - URNM is a Commodity Producers Equities fund tracking the North Shore Global Uranium Mining Index, while AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, URNM returned 15.58%/yr vs 6.94%/yr for AOR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. URNM charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности URNM и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 7.39%.

URNM

1 день
-5.94%
1 месяц
-7.38%
С начала года
11.97%
6 месяцев
10.07%
1 год
52.67%
3 года*
27.00%
5 лет*
15.58%
10 лет*
—

AOR

1 день
-0.53%
1 месяц
2.99%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.21%
3 года*
14.21%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и AOR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		11.97%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		7.39%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%2.34%

Correlation

The correlation between URNM and AOR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.49

Сравнение распределения секторов URNM и AOR

Секторы
URNM
AOR

Энергетика

97.4%
4.3%

Сырьевые материалы

2.6%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

8.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Финансовые услуги

-

16.2%

Здравоохранение

-

8.0%

Промышленность

-

11.9%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

27.8%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Энергетика

URNM
97.4%
AOR
4.3%

Сырьевые материалы

URNM
2.6%
AOR
4.2%

Коммуникационные услуги

URNM

-

AOR
8.1%

Потребительский циклический сектор

URNM

-

AOR
9.5%

Потребительский защитный сектор

URNM

-

AOR
5.0%

Финансовые услуги

URNM

-

AOR
16.2%

Здравоохранение

URNM

-

AOR
8.0%

Промышленность

URNM

-

AOR
11.9%

Недвижимость

URNM

-

AOR
2.4%

Технологии

URNM

-

AOR
27.8%

Коммунальные услуги

URNM

-

AOR
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NorthShore Global Uranium Mining ETF

iShares Core Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

URNM vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNMAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.29

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.27

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.90

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

12.69

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNM vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа AOR равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNMAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.29

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.66

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.69

-0.02

Просадки

Сравнение просадок URNM и AOR

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-24.44%

-26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.04%

-6.64%

-25.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-9.77%

-41.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-21.72%

-29.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.82%

-0.53%

-26.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-3.48%

-14.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.71%

1.52%

+13.19%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и AOR

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.19%

2.72%

+13.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.32%

6.81%

+33.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.69%

8.42%

+43.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.30%

10.55%

+37.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.90%

10.67%

+36.23%

Сравнение комиссий URNM и AOR

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и AOR

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности AOR в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.47%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.84%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNM and AOR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.19%) compared to AOR (2.72%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs AOR's -24.44%.

On 5-year performance, URNM leads with 15.58% vs 6.94% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 15.58% return vs 6.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.47% for AOR.

URNM is categorized as Commodity Producers Equities, while AOR is Diversified Portfolio. URNM tracks North Shore Global Uranium Mining Index, while AOR tracks S&P Target Risk Growth Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.25% for AOR.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор