PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URNM с AOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


URNMAOR
Дох-ть с нач. г.-4.89%12.52%
Дох-ть за 1 год4.36%21.51%
Дох-ть за 3 года0.55%3.19%
Коэф-т Шарпа0.142.81
Коэф-т Сортино0.504.06
Коэф-т Омега1.061.53
Коэф-т Кальмара0.152.23
Коэф-т Мартина0.3318.65
Индекс Язвы16.67%1.20%
Дневная вол-ть40.26%7.95%
Макс. просадка-42.55%-24.44%
Текущая просадка-21.94%-0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между URNM и AOR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности URNM и AOR

С начала года, URNM показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 12.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.75%
7.29%
URNM
AOR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URNM и AOR

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.


URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
График комиссии URNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии AOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение URNM c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URNM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URNM, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URNM, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URNM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URNM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URNM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.33
AOR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOR, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOR, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOR, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOR, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOR, с текущим значением в 18.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.65

Сравнение коэффициента Шарпа URNM и AOR

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа AOR равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.14
2.81
URNM
AOR

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и AOR

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности AOR в 2.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.81%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
2.44%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%2.11%1.92%

Просадки

Сравнение просадок URNM и AOR

Максимальная просадка URNM за все время составила -42.55%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и AOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.94%
-0.29%
URNM
AOR

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и AOR

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.12%
2.20%
URNM
AOR