PortfoliosLab logo
Сравнение URNM с AOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URNM и AOR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности URNM и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
213.38%
37.51%
URNM
AOR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URNM:

-0.74

AOR:

0.80

Коэф-т Сортино

URNM:

-0.93

AOR:

1.20

Коэф-т Омега

URNM:

0.89

AOR:

1.17

Коэф-т Кальмара

URNM:

-0.60

AOR:

0.90

Коэф-т Мартина

URNM:

-1.14

AOR:

4.10

Индекс Язвы

URNM:

26.93%

AOR:

2.14%

Дневная вол-ть

URNM:

41.59%

AOR:

10.95%

Макс. просадка

URNM:

-50.78%

AOR:

-24.44%

Текущая просадка

URNM:

-40.60%

AOR:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 0.36%.


URNM

С начала года

-15.73%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

-29.35%

1 год

-31.52%

5 лет

23.07%

10 лет

N/A

AOR

С начала года

0.36%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-0.09%

1 год

8.60%

5 лет

7.98%

10 лет

5.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URNM и AOR

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.


График комиссии URNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URNM: 0.85%
График комиссии AOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AOR: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URNM и AOR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URNM
Ранг риск-скорректированной доходности URNM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

AOR
Ранг риск-скорректированной доходности AOR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URNM c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа URNM, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
URNM: -0.74
AOR: 0.80
Коэффициент Сортино URNM, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URNM: -0.93
AOR: 1.20
Коэффициент Омега URNM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
URNM: 0.89
AOR: 1.17
Коэффициент Кальмара URNM, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
URNM: -0.60
AOR: 0.90
Коэффициент Мартина URNM, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
URNM: -1.14
AOR: 4.10

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа AOR равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.80
URNM
AOR

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и AOR

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности AOR в 2.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.76%3.17%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
2.71%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%2.11%

Просадки

Сравнение просадок URNM и AOR

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и AOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.60%
-3.14%
URNM
AOR

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и AOR

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.68%
7.56%
URNM
AOR