PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URNM с AM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с AM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while AM (Antero Midstream Corporation) is a stock. Over the past 5 years, URNM returned 15.67%/yr vs 27.39%/yr for AM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URNM и AM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Antero Midstream Corporation (AM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 31.35%.

URNM

1 день
-4.15%
1 месяц
-15.52%
6 месяцев
-28.27%
С начала года
-11.15%
1 год
3.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—

AM

1 день
1.92%
1 месяц
6.53%
6 месяцев
30.99%
С начала года
31.35%
1 год
36.52%
3 года*
32.77%
5 лет*
27.39%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и AM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-11.15%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%
AM
Antero Midstream Corporation		31.35%24.37%28.46%25.73%21.98%39.55%27.59%72.11%

Correlation

The correlation between URNM and AM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.33

The correlation between URNM and AM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

Antero Midstream Corporation

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с AM:
AM с WESAM с ETAM с EPDAM с MPLXAM с ENBAM с BSMAM с SPY

Доходность на риск

URNM vs. AM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AM
Ранг доходности на риск AM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c AM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNMAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.77

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
2.52

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

2.90

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

6.12

-5.91

URNM vs. AM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа AM равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и AM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNM и AM

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и AM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-93.01%

+42.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.93%

-12.67%

-29.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-13.98%

-36.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-21.91%

-28.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.93%

-2.17%

-39.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-31.67%

+13.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.09%

5.99%

+13.10%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и AM

Sprott Uranium Miners ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Antero Midstream Corporation (AM) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

6.50%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.21%

14.65%

+26.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.86%

20.77%

+32.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.67%

26.35%

+22.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.99%

41.88%

+5.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и AM

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности AM в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AM
Antero Midstream Corporation		3.94%5.06%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%18.28%7.53%4.27%3.14%2.93%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.57%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNM and AM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (10.75%) compared to AM (6.50%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs AM's -93.01%.

AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и AM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор