PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с AM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с AM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URNM (NorthShore Global Uranium Mining ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the North Shore Global Uranium Mining Index, while AM (Antero Midstream Corporation) is a stock. Over the past 5 years, URNM returned 15.58%/yr vs 24.91%/yr for AM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URNM и AM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Antero Midstream Corporation (AM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 22.27%.

URNM

1 день
-5.94%
1 месяц
-7.38%
С начала года
11.97%
6 месяцев
10.07%
1 год
52.67%
3 года*
27.00%
5 лет*
15.58%
10 лет*
—

AM

1 день
0.28%
1 месяц
-3.27%
С начала года
22.27%
6 месяцев
20.24%
1 год
18.26%
3 года*
33.36%
5 лет*
24.91%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и AM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		11.97%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%
AM
Antero Midstream Corporation		22.27%24.37%28.46%25.73%21.98%39.55%27.59%65.36%

Correlation

The correlation between URNM and AM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.34

Over the past year, the correlation between URNM and AM has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Antero Midstream Corporation

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с AM:
AM с WESAM с ETAM с MPLXAM с EPDAM с BSMAM с ENBAM с SPY

Доходность на риск

URNM vs. AM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AM
Ранг доходности на риск AM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c AM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNMAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.88

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.36

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.45

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

3.03

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNM vs. AM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AM равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и AM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNMAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.88

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.94

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.13

+0.54

Просадки

Сравнение просадок URNM и AM

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и AM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-93.01%

+42.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.04%

-12.67%

-19.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-13.98%

-36.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-21.91%

-28.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.82%

-8.94%

-17.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-31.45%

+13.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.71%

6.05%

+8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и AM

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Antero Midstream Corporation (AM) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.19%

6.38%

+9.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.32%

14.56%

+25.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.69%

20.89%

+30.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.30%

26.60%

+21.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.90%

42.01%

+4.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и AM

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности AM в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AM
Antero Midstream Corporation		4.23%5.06%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%18.28%7.53%4.27%3.14%2.93%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.84%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNM and AM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.19%) compared to AM (6.38%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs AM's -93.01%.

URNM currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и AM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор