PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URNM с AM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URNM с AM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Antero Midstream Corporation (AM).

URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URNM или AM.

Корреляция

Корреляция между URNM и AM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности URNM и AM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Antero Midstream Corporation (AM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URNM:

-0.72

AM:

1.43

Коэф-т Сортино

URNM:

-0.85

AM:

1.98

Коэф-т Омега

URNM:

0.90

AM:

1.27

Коэф-т Кальмара

URNM:

-0.56

AM:

2.73

Коэф-т Мартина

URNM:

-1.00

AM:

8.99

Индекс Язвы

URNM:

28.23%

AM:

4.24%

Дневная вол-ть

URNM:

40.80%

AM:

25.55%

Макс. просадка

URNM:

-50.78%

AM:

-89.37%

Текущая просадка

URNM:

-34.01%

AM:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 28.45%.

URNM

С начала года

-6.38%

1 месяц

21.27%

6 месяцев

-14.39%

1 год

-29.29%

5 лет

27.01%

10 лет

N/A

AM

С начала года

28.45%

1 месяц

14.21%

6 месяцев

28.45%

1 год

36.15%

5 лет

53.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URNM и AM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг риск-скорректированной доходности URNM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
AM
Ранг риск-скорректированной доходности AM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URNM c AM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа AM равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и AM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и AM

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности AM в 4.77%

TTM20242023202220212020201920182017
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		3.39%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%
AM
Antero Midstream Corporation		4.77%5.96%7.18%8.34%10.15%15.98%14.27%4.04%0.44%

Просадки

Сравнение просадок URNM и AM

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки AM в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и AM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и AM

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Antero Midstream Corporation (AM) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...