Сравнение URNJ с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
URNJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URNJ и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URNJ и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 18.53% | 45.35% | -18.34% | 19.92% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 15.87% |
Доходность по периодам
С начала года, URNJ показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%.
URNJ
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 125.27%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URNJ и SWPPX
URNJ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
URNJ vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
URNJ
SWPPX
Сравнение URNJ c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNJ | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.97 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.49 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.52 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 7.29 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNJ | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.97 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между URNJ и SWPPX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNJ и SWPPX
Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 5.55% | 6.58% | 4.33% | 4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок URNJ и SWPPX
Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URNJ | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -55.06% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.13% | -12.10% | -22.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.12% | -6.26% | -19.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -10.00% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.94% | 2.52% | +11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNJ и SWPPX
Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URNJ | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.04% | 5.36% | +13.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.83% | 9.55% | +38.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.34% | 18.32% | +45.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.22% | 16.94% | +36.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.22% | 18.21% | +35.01% |