PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URNJ с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URNJ и SWPPX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение URNJ с SWPPX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

URNJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URNJ или SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности URNJ и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URNJ:

-0.67

SWPPX:

0.73

Коэф-т Сортино

URNJ:

-0.83

SWPPX:

1.04

Коэф-т Омега

URNJ:

0.91

SWPPX:

1.15

Коэф-т Кальмара

URNJ:

-0.62

SWPPX:

0.69

Коэф-т Мартина

URNJ:

-1.15

SWPPX:

2.62

Индекс Язвы

URNJ:

32.05%

SWPPX:

4.92%

Дневная вол-ть

URNJ:

54.85%

SWPPX:

19.76%

Макс. просадка

URNJ:

-59.21%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

URNJ:

-39.50%

SWPPX:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, URNJ показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 1.05%.

URNJ

С начала года

-4.84%

1 месяц

13.41%

6 месяцев

-21.83%

1 год

-36.62%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWPPX

С начала года

1.05%

1 месяц

6.29%

6 месяцев

-1.37%

1 год

14.40%

3 года

14.37%

5 лет

15.91%

10 лет

12.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Сравнение комиссий URNJ и SWPPX

URNJ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URNJ и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URNJ
Ранг риск-скорректированной доходности URNJ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNJ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URNJ c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNJ и SWPPX

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SWPPX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		4.55%4.33%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.22%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%1.80%

Просадки

Сравнение просадок URNJ и SWPPX

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и SWPPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности URNJ и SWPPX

Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 18.17% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...