PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URND.L с NUCG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URND.L с NUCG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URND.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing) and NUCG.L (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF) are both Commodity Producers Equities funds - URND.L tracks the Solactive Global Uranium & Nuclear Components while NUCG.L tracks the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 3 years, URND.L returned 36.15%/yr vs 42.28%/yr for NUCG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. URND.L charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for NUCG.L.

Доходность

Сравнение доходности URND.L и NUCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URND.L показывает доходность 17.91%, что значительно выше, чем у NUCG.L с доходностью 13.00%.

URND.L

1 день
-0.80%
1 месяц
-11.34%
С начала года
17.91%
6 месяцев
7.56%
1 год
60.83%
3 года*
36.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

NUCG.L

1 день
1.33%
1 месяц
-5.19%
С начала года
13.00%
6 месяцев
3.75%
1 год
52.97%
3 года*
42.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URND.L и NUCG.L

2026 (YTD)202520242023
URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing		17.91%58.50%3.29%18.42%
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		13.00%56.08%31.87%19.75%

Correlation

The correlation between URND.L and NUCG.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.92

The correlation between URND.L and NUCG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URND.L и NUCG.L

Секторы
URND.L
NUCG.L

Энергетика

58.7%
48.0%

Промышленность

25.8%
41.2%

Коммунальные услуги

9.4%
9.8%

Сырьевые материалы

4.9%

-

Технологии

1.1%
0.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URND.L
58.7%
NUCG.L
48.0%

Промышленность

URND.L
25.8%
NUCG.L
41.2%

Коммунальные услуги

URND.L
9.4%
NUCG.L
9.8%

Сырьевые материалы

URND.L
4.9%
NUCG.L

-

Технологии

URND.L
1.1%
NUCG.L
0.9%

Коммуникационные услуги

URND.L

-

NUCG.L

-

Потребительский циклический сектор

URND.L

-

NUCG.L

-

Потребительский защитный сектор

URND.L

-

NUCG.L

-

Финансовые услуги

URND.L

-

NUCG.L

-

Здравоохранение

URND.L

-

NUCG.L

-

Недвижимость

URND.L

-

NUCG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF

Часто сравнивают с URND.L:
URND.L с URNP.LURND.L с URNMURND.L с SCHGURND.L с IUIT.LURND.L с COPG.LURND.L с AQWG.LURND.L с DRVE.L
Часто сравнивают с NUCG.L:
NUCG.L с URANUCG.L с URNU.LNUCG.L с NUKZNUCG.L с URNG.LNUCG.L с URNP.LNUCG.L с NUKL.DENUCG.L с HMCA.L

Доходность на риск

URND.L vs. NUCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URND.L
Ранг доходности на риск URND.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URND.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URND.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URND.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URND.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URND.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NUCG.L
Ранг доходности на риск NUCG.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUCG.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUCG.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUCG.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUCG.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUCG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URND.L c NUCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URND.LNUCG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.37

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.01

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.05

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

4.70

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URND.L vs. NUCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URND.L на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUCG.L равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URND.L и NUCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URND.LNUCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.37

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.98

-0.27

Просадки

Сравнение просадок URND.L и NUCG.L

Максимальная просадка URND.L за все время составила -39.04%, что больше максимальной просадки NUCG.L в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URND.L и NUCG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URND.LNUCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.04%

-35.36%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.98%

-26.65%

-5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.04%

-35.36%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.54%

-13.31%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-9.20%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

11.65%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности URND.L и NUCG.L

Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) с волатильностью 12.21%. Это указывает на то, что URND.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URND.LNUCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.95%

12.21%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.86%

27.51%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.67%

39.88%

+9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.41%

36.92%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.41%

36.92%

+2.49%

Сравнение комиссий URND.L и NUCG.L

URND.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NUCG.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URND.L и NUCG.L

Дивидендная доходность URND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как NUCG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing		0.17%0.00%1.19%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, URND.L and NUCG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, NUCG.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NUCG.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for URND.L.

URND.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while NUCG.L tracks MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for URND.L and 0.55% for NUCG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URND.L и NUCG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор