Сравнение URE с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).
URE и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URE или SSO.
Основные характеристики
| URE | SSO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.38% | 50.20% |
| Дох-ть за 1 год | 62.34% | 79.88% |
| Дох-ть за 3 года | -9.65% | 11.59% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.26% | 23.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.08% | 20.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 2.94 |
| Коэф-т Мартина | 6.02 | 19.48 |
| Индекс Язвы | 9.55% | 3.95% |
| Дневная вол-ть | 33.62% | 24.60% |
| Макс. просадка | -97.16% | -84.67% |
| Текущая просадка | -49.88% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между URE и SSO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности URE и SSO
С начала года, URE показывает доходность 16.38%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 50.20%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 5.08% против 20.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и SSO
URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URE c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и SSO
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SSO в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.84% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.54% | 0.93% | 1.23% | 0.81% | 1.24% | 1.13% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.68% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок URE и SSO
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URE и SSO
ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с ProShares Ultra S&P 500 (SSO) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.