Сравнение URE с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
URE и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URE и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URE и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 1.93% против 21.24% соответственно.
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и SSO
URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
URE vs. SSO — Ранг доходности на риск
URE
SSO
Сравнение URE c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.76 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.27 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.22 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 5.19 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.76 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.47 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.59 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.38 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между URE и SSO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и SSO
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок URE и SSO
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| URE | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -84.67% | -12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -23.17% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -46.73% | -16.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -59.34% | -11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.49% | -12.18% | -45.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.63% | -19.72% | -44.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 5.44% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и SSO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 9.32%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URE | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 10.69% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 18.99% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 36.46% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 33.66% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 35.86% | +4.63% |