PortfoliosLab logo
Сравнение URE с SSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URE и SSO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности URE и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.05%
719.81%
URE
SSO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URE:

0.54

SSO:

0.25

Коэф-т Сортино

URE:

0.95

SSO:

0.62

Коэф-т Омега

URE:

1.12

SSO:

1.09

Коэф-т Кальмара

URE:

0.30

SSO:

0.28

Коэф-т Мартина

URE:

1.70

SSO:

1.05

Индекс Язвы

URE:

11.64%

SSO:

9.23%

Дневная вол-ть

URE:

36.70%

SSO:

38.52%

Макс. просадка

URE:

-97.16%

SSO:

-84.67%

Текущая просадка

URE:

-57.98%

SSO:

-21.69%

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -15.17%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 2.99% против 17.53% соответственно.


URE

С начала года

-2.75%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

-16.98%

1 год

19.95%

5 лет

5.28%

10 лет

2.99%

SSO

С начала года

-15.17%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-13.83%

1 год

8.67%

5 лет

24.39%

10 лет

17.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URE и SSO

URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.


График комиссии URE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URE: 0.95%
График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSO: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URE и SSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URE
Ранг риск-скорректированной доходности URE, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URE c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа URE, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
URE: 0.54
SSO: 0.25
Коэффициент Сортино URE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URE: 0.95
SSO: 0.62
Коэффициент Омега URE, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
URE: 1.12
SSO: 1.09
Коэффициент Кальмара URE, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
URE: 0.30
SSO: 0.28
Коэффициент Мартина URE, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
URE: 1.70
SSO: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа SSO равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.25
URE
SSO

Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и SSO

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности SSO в 0.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.51%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.54%0.93%1.23%0.81%1.24%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.99%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%

Просадки

Сравнение просадок URE и SSO

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.98%
-21.69%
URE
SSO

Волатильность

Сравнение волатильности URE и SSO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 20.46%, в то время как у ProShares Ultra S&P 500 (SSO) волатильность равна 28.07%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.46%
28.07%
URE
SSO