PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URE с SSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URE с SSO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).

URE и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URE или SSO.

Корреляция

Корреляция между URE и SSO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности URE и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URE:

0.40

SSO:

0.44

Коэф-т Сортино

URE:

0.76

SSO:

0.86

Коэф-т Омега

URE:

1.10

SSO:

1.13

Коэф-т Кальмара

URE:

0.22

SSO:

0.48

Коэф-т Мартина

URE:

1.12

SSO:

1.65

Индекс Язвы

URE:

12.47%

SSO:

10.12%

Дневная вол-ть

URE:

36.41%

SSO:

38.95%

Макс. просадка

URE:

-97.16%

SSO:

-84.67%

Текущая просадка

URE:

-55.01%

SSO:

-8.99%

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 3.56% против 18.75% соответственно.

URE

С начала года

4.13%

1 месяц

7.53%

6 месяцев

-7.49%

1 год

14.55%

3 года

-3.54%

5 лет

8.63%

10 лет

3.56%

SSO

С начала года

-1.41%

1 месяц

26.69%

6 месяцев

-2.42%

1 год

16.90%

3 года

24.41%

5 лет

26.25%

10 лет

18.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Real Estate

ProShares Ultra S&P 500

Сравнение комиссий URE и SSO

URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.

URE
ProShares Ultra Real Estate
SSO
ProShares Ultra S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URE и SSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URE
Ранг риск-скорректированной доходности URE, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URE c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSO равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и SSO

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности SSO в 0.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URE
ProShares Ultra Real Estate		2.34%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%1.23%0.81%1.24%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.85%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%

Просадки

Сравнение просадок URE и SSO

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности URE и SSO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 8.90%, в то время как у ProShares Ultra S&P 500 (SSO) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...