Сравнение URE с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
URE и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URE или SPXL.
Корреляция
Корреляция между URE и SPXL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности URE и SPXL
Основные характеристики
URE:
0.60
SPXL:
1.42
URE:
0.99
SPXL:
1.87
URE:
1.12
SPXL:
1.25
URE:
0.29
SPXL:
2.21
URE:
1.81
SPXL:
8.07
URE:
10.68%
SPXL:
6.66%
URE:
31.96%
SPXL:
38.04%
URE:
-97.16%
SPXL:
-76.86%
URE:
-53.89%
SPXL:
-6.41%
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 3.05% против 23.39% соответственно.
URE
6.72%
3.57%
-6.12%
16.50%
-6.15%
3.05%
SPXL
4.78%
-5.89%
14.11%
44.31%
22.80%
23.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и SPXL
URE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности URE и SPXL
URE
SPXL
Сравнение URE c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и SPXL
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SPXL в 0.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.96% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.54% | 0.93% | 1.23% | 0.81% | 1.24% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.70% | 0.74% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URE и SPXL
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URE и SPXL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 7.21%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.