PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URE с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности URE и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность 20.85%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 3.29% против 31.02% соответственно.


URE

1 день
0.19%
1 месяц
0.20%
С начала года
20.85%
6 месяцев
20.09%
1 год
15.47%
3 года*
11.11%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
3.29%

SPXL

1 день
0.16%
1 месяц
-7.31%
С начала года
17.24%
6 месяцев
12.76%
1 год
57.32%
3 года*
47.03%
5 лет*
20.47%
10 лет*
31.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URE и SPXL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URE
ProShares Ultra Real Estate
20.85%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
17.24%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between URE and SPXL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г.

0.65

Over the past year, the correlation between URE and SPXL has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Real Estate

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Доходность на риск

URE vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URE
Ранг доходности на риск URE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 2121
Ранг коэф-та Мартина

SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URE c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


URESPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

2.15

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

8.68

-6.40

URE vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URE и SPXL

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и SPXL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


URESPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-76.86%

-20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-26.77%

+10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.77%

-48.95%

+15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

-63.80%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

-76.86%

+6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.82%

-10.42%

-39.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.46%

-16.09%

-48.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

6.62%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности URE и SPXL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 10.64%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


URESPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

14.41%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

29.37%

-8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

37.17%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.43%

50.53%

-13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.62%

53.45%

-12.83%

Сравнение комиссий URE и SPXL

URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и SPXL

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SPXL в 0.55%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
0.55%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.02%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы


URE and SPXL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (14.41%) compared to URE (10.64%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 31.02% vs 3.29% for URE. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, URE has been the lower-risk option at 10.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 31.02% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for URE.

URE has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.55% for SPXL.

URE is categorized as REIT, while SPXL is Leveraged Equities. URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URE and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URE и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор