PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URE с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URE с SPXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URE (ProShares Ultra Real Estate) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - URE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, URE returned 3.35%/yr vs 30.15%/yr for SPXL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URE charges 0.95%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности URE и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность 18.80%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 29.52%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 3.35% против 30.15% соответственно.

URE

1 день
4.23%
1 месяц
0.65%
С начала года
18.80%
6 месяцев
17.25%
1 год
11.93%
3 года*
10.89%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
3.35%

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URE и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URE
ProShares Ultra Real Estate		18.80%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between URE and SPXL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2008 г.

0.65

Over the past year, the correlation between URE and SPXL has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов URE и SPXL

Секторы
URE
SPXL

Недвижимость

67.2%
0.4%

Финансовые услуги

8.6%
2.6%

Сырьевые материалы

1.2%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

0.8%

Здравоохранение

-

1.9%

Промышленность

-

1.7%

Технологии

-

8.5%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Недвижимость

URE
67.2%
SPXL
0.4%

Финансовые услуги

URE
8.6%
SPXL
2.6%

Сырьевые материалы

URE
1.2%
SPXL
0.4%

Коммуникационные услуги

URE

-

SPXL
2.4%

Потребительский циклический сектор

URE

-

SPXL
2.2%

Потребительский защитный сектор

URE

-

SPXL
1.1%

Энергетика

URE

-

SPXL
0.8%

Здравоохранение

URE

-

SPXL
1.9%

Промышленность

URE

-

SPXL
1.7%

Технологии

URE

-

SPXL
8.5%

Коммунальные услуги

URE

-

SPXL
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Real Estate

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с URE:
URE с DRNURE с REZURE с XLREURE с VOOURE с TQQQURE с VNQURE с SPY
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

URE vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URE
Ранг доходности на риск URE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URE c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URESPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.38

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.83

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

3.15

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

13.30

-11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URE vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URESPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.38

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.48

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.57

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.53

-0.59

Просадки

Сравнение просадок URE и SPXL

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URESPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-76.86%

-20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-26.77%

+10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.77%

-48.95%

+15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

-63.80%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

-76.86%

+6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.67%

-1.03%

-49.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.52%

-15.72%

-48.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

6.32%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности URE и SPXL

ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеют волатильность 8.68% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URESPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

8.33%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

26.68%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

35.37%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.33%

50.23%

-12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.55%

53.41%

-12.86%

Сравнение комиссий URE и SPXL

URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и SPXL

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate		1.97%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы

URE and SPXL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URE has higher volatility (8.68%) compared to SPXL (8.33%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 30.15% vs 3.35% for URE. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.15% return vs 3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for URE.

URE has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.52% for SPXL.

URE is categorized as REIT, while SPXL is Leveraged Equities. URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URE and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URE и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор