Сравнение URE с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
URE и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URE или SPXL.
Основные характеристики
| URE | SPXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.75% | 71.87% |
| Дох-ть за 1 год | 38.32% | 101.79% |
| Дох-ть за 3 года | -11.34% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.88% | 25.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.64% | 24.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.74 | 3.20 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 4.05 | 17.07 |
| Индекс Язвы | 9.62% | 6.04% |
| Дневная вол-ть | 31.99% | 35.96% |
| Макс. просадка | -97.16% | -76.86% |
| Текущая просадка | -52.30% | -2.82% |
Корреляция
Корреляция между URE и SPXL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности URE и SPXL
С начала года, URE показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 71.87%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 4.64% против 24.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и SPXL
URE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URE c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и SPXL
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности SPXL в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.93% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.54% | 0.93% | 1.23% | 0.81% | 1.24% | 1.13% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.69% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URE и SPXL
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URE и SPXL
ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеют волатильность 11.34% и 11.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.