Сравнение URE с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
URE и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URE и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URE и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 1.93% против 25.61% соответственно.
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и SPXL
URE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
URE vs. SPXL — Ранг доходности на риск
URE
SPXL
Сравнение URE c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.64 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.22 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.07 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 4.25 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.64 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.35 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.48 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.48 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между URE и SPXL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и SPXL
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URE и SPXL
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| URE | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -76.86% | -20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -33.42% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -63.80% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -76.86% | +6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.49% | -18.62% | -38.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.63% | -15.85% | -48.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 8.42% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и SPXL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 9.32%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URE | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 16.04% | -6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 28.52% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 54.32% | -21.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 50.26% | -13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 53.36% | -12.87% |