Сравнение UPM.HE с NDA-FI.HE
UPM.HE (UPM-Kymmene Oyj) and NDA-FI.HE (Nordea Bank Abp) are both stocks. UPM.HE operates in Paper & Paper Products (Basic Materials), while NDA-FI.HE operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, UPM.HE returned 8.66%/yr vs 14.16%/yr for NDA-FI.HE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPM.HE и NDA-FI.HE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPM.HE показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у NDA-FI.HE с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции UPM.HE уступали акциям NDA-FI.HE по среднегодовой доходности: 8.66% против 14.16% соответственно.
UPM.HE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 0.58%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 8.66%
NDA-FI.HE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 12.18%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение доходности по годам UPM.HE и NDA-FI.HE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPM.HE UPM-Kymmene Oyj | 4.24% | -0.70% | -18.00% | 2.38% | 8.87% | 14.34% | 3.96% | 46.28% | -11.11% | 15.80% |
NDA-FI.HE Nordea Bank Abp | 7.47% | 65.26% | 1.85% | 21.29% | -0.12% | 74.49% | -7.85% | 9.49% | -22.56% | 1.07% |
Correlation
The correlation between UPM.HE and NDA-FI.HE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2000 г. | 0.44 |
The correlation between UPM.HE and NDA-FI.HE shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPM.HE vs. NDA-FI.HE — Ранг доходности на риск
UPM.HE
NDA-FI.HE
Сравнение UPM.HE c NDA-FI.HE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPM-Kymmene Oyj (UPM.HE) и Nordea Bank Abp (NDA-FI.HE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPM.HE | NDA-FI.HE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.12 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 11.00 | -8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPM.HE | NDA-FI.HE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.77 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.97 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.33 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок UPM.HE и NDA-FI.HE
Максимальная просадка UPM.HE за все время составила -74.52%, примерно равная максимальной просадке NDA-FI.HE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPM.HE и NDA-FI.HE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPM.HE | NDA-FI.HE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -71.54% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -11.49% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.38% | -17.46% | -17.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.38% | -26.08% | -9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -55.04% | +17.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.06% | -3.49% | -17.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.95% | -16.96% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 3.26% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPM.HE и NDA-FI.HE
Текущая волатильность для UPM-Kymmene Oyj (UPM.HE) составляет 4.19%, в то время как у Nordea Bank Abp (NDA-FI.HE) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что UPM.HE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDA-FI.HE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPM.HE | NDA-FI.HE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.04% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 15.26% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 20.27% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 23.18% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 25.18% | +0.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPM.HE и NDA-FI.HE
Дивидендная доходность UPM.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что сопоставимо с доходностью NDA-FI.HE в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDA-FI.HE Nordea Bank Abp | 5.93% | 5.84% | 8.76% | 7.13% | 6.88% | 7.32% | 0.00% | 9.53% | 9.35% | 6.44% | 6.04% | 6.11% |
UPM.HE UPM-Kymmene Oyj | 5.97% | 6.05% | 5.65% | 4.40% | 3.72% | 3.89% | 4.27% | 4.21% | 5.19% | 3.67% | 3.21% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPM.HE и NDA-FI.HE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UPM-Kymmene Oyj и Nordea Bank Abp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UPM.HE and NDA-FI.HE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPM.HE и NDA-FI.HE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор