Сравнение UPAD.L с IUIT.L
UPAD.L (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UPAD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UPAD.L returned 20.59%/yr vs 34.42%/yr for IUIT.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UPAD.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности UPAD.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPAD.L показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.04%.
UPAD.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 23.04%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- 50.55%
- 3 года*
- 34.42%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 26.33%
Сравнение доходности по годам UPAD.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAD.L iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist | 6.78% | 15.19% | 26.23% | 31.08% | -9.48% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.04% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -14.73% |
Correlation
The correlation between UPAD.L and IUIT.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г. | 0.88 |
The correlation between UPAD.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов UPAD.L и IUIT.L
Секторы
UPAD.L
IUIT.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Технологии
UPAD.L
IUIT.L
Финансовые услуги
UPAD.L
IUIT.L
-
Коммуникационные услуги
UPAD.L
IUIT.L
-
Потребительский циклический сектор
UPAD.L
IUIT.L
-
Здравоохранение
UPAD.L
IUIT.L
-
Промышленность
UPAD.L
IUIT.L
Потребительский защитный сектор
UPAD.L
IUIT.L
-
Недвижимость
UPAD.L
IUIT.L
-
Сырьевые материалы
UPAD.L
IUIT.L
-
Коммунальные услуги
UPAD.L
IUIT.L
-
Энергетика
UPAD.L
IUIT.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAD.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
UPAD.L
IUIT.L
Сравнение UPAD.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAD.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.03 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 8.99 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAD.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.55 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок UPAD.L и IUIT.L
Максимальная просадка UPAD.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAD.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAD.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -33.46% | +14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -17.03% | +6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -26.40% | +7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -3.14% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -6.02% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 5.76% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAD.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) составляет 3.14%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что UPAD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAD.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 7.49% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 15.53% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 20.28% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 23.61% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 22.47% | -6.11% |
Сравнение комиссий UPAD.L и IUIT.L
UPAD.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAD.L и IUIT.L
Дивидендная доходность UPAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPAD.L iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist | 0.80% | 0.82% | 0.88% | 1.01% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
UPAD.L and IUIT.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UPAD.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPAD.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.
UPAD.L is categorized as S&P 500, while IUIT.L is Technology Equities. UPAD.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.07% for UPAD.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для UPAD.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор