PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAD.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAD.L с ISAC.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UPAD.L (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - UPAD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UPAD.L returned 20.17%/yr vs 20.54%/yr for ISAC.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UPAD.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.

Доходность

Сравнение доходности UPAD.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPAD.L показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 9.82%.

UPAD.L

1 день
-1.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
5.45%
6 месяцев
5.96%
1 год
20.33%
3 года*
20.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISAC.L

1 день
-1.54%
1 месяц
0.93%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.98%
1 год
26.38%
3 года*
20.54%
5 лет*
11.04%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAD.L и ISAC.L

2026 (YTD)2025202420232022
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		5.45%15.10%26.30%31.10%-9.44%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		9.82%22.36%17.81%22.57%-7.59%

Correlation

The correlation between UPAD.L and ISAC.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г.

0.93

The correlation between UPAD.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPAD.L и ISAC.L

Секторы
UPAD.L
ISAC.L

Технологии

39.8%
33.9%

Финансовые услуги

13.0%
17.3%

Коммуникационные услуги

12.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
8.5%

Здравоохранение

9.2%
7.8%

Промышленность

6.1%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.4%

Недвижимость

2.2%
1.2%

Сырьевые материалы

1.7%
2.9%

Коммунальные услуги

0.8%
2.2%

Энергетика

0.0%
3.6%

Технологии

UPAD.L
39.8%
ISAC.L
33.9%

Финансовые услуги

UPAD.L
13.0%
ISAC.L
17.3%

Коммуникационные услуги

UPAD.L
12.1%
ISAC.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

UPAD.L
10.3%
ISAC.L
8.5%

Здравоохранение

UPAD.L
9.2%
ISAC.L
7.8%

Промышленность

UPAD.L
6.1%
ISAC.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

UPAD.L
4.9%
ISAC.L
4.4%

Недвижимость

UPAD.L
2.2%
ISAC.L
1.2%

Сырьевые материалы

UPAD.L
1.7%
ISAC.L
2.9%

Коммунальные услуги

UPAD.L
0.8%
ISAC.L
2.2%

Энергетика

UPAD.L
0.0%
ISAC.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с UPAD.L:
UPAD.L с SPXP.LUPAD.L с SDUS.LUPAD.L с SPXD.LUPAD.L с IUES.LUPAD.L с BYBU.LUPAD.L с CSPX.LUPAD.L с CNDX.L
Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L

Доходность на риск

UPAD.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAD.L
Ранг доходности на риск UPAD.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAD.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAD.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAD.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAD.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAD.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAD.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPAD.LISAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.10

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.11

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.00

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

12.53

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAD.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAD.L на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAD.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAD.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.10

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.72

+0.24

Просадки

Сравнение просадок UPAD.L и ISAC.L

Максимальная просадка UPAD.L за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAD.L и ISAC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAD.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-33.82%

+14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.77%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-16.56%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-2.25%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-4.64%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.10%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAD.L и ISAC.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) составляет 3.32%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что UPAD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAD.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.89%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.90%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

12.50%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

15.58%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

15.95%

+0.43%

Сравнение комиссий UPAD.L и ISAC.L

UPAD.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAD.L и ISAC.L

Дивидендная доходность UPAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		0.81%0.82%0.88%1.01%0.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UPAD.L and ISAC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UPAD.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UPAD.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for ISAC.L.

UPAD.L is categorized as S&P 500, while ISAC.L is Global Equities. UPAD.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.07% for UPAD.L and 0.20% for ISAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAD.L и ISAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор