PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAD.L с ICSU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAD.L с ICSU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPAD.L (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist) and ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - UPAD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index, while ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UPAD.L returned 20.59%/yr vs 8.24%/yr for ICSU.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. UPAD.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for ICSU.L.

Доходность

Сравнение доходности UPAD.L и ICSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UPAD.L торгуется в USD, в то время как ICSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICSU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UPAD.L показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у ICSU.L с доходностью 6.34%.

UPAD.L

1 день
0.45%
1 месяц
3.62%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.30%
1 год
21.83%
3 года*
20.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICSU.L

1 день
0.09%
1 месяц
-2.97%
С начала года
6.34%
6 месяцев
5.74%
1 год
3.70%
3 года*
8.24%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAD.L и ICSU.L

2026 (YTD)2025202420232022
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		6.78%15.19%26.23%31.08%-9.48%
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		6.34%4.10%14.32%-0.86%-3.32%

Correlation

The correlation between UPAD.L and ICSU.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г.

0.24

The correlation between UPAD.L and ICSU.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPAD.L и ICSU.L

Секторы
UPAD.L
ICSU.L

Технологии

39.8%

-

Финансовые услуги

13.0%

-

Коммуникационные услуги

12.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%
1.0%

Здравоохранение

9.2%

-

Промышленность

6.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%
99.0%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Энергетика

0.0%

-

Технологии

UPAD.L
39.8%
ICSU.L

-

Финансовые услуги

UPAD.L
13.0%
ICSU.L

-

Коммуникационные услуги

UPAD.L
12.1%
ICSU.L

-

Потребительский циклический сектор

UPAD.L
10.3%
ICSU.L
1.0%

Здравоохранение

UPAD.L
9.2%
ICSU.L

-

Промышленность

UPAD.L
6.1%
ICSU.L

-

Потребительский защитный сектор

UPAD.L
4.9%
ICSU.L
99.0%

Недвижимость

UPAD.L
2.2%
ICSU.L

-

Сырьевые материалы

UPAD.L
1.7%
ICSU.L

-

Коммунальные услуги

UPAD.L
0.8%
ICSU.L

-

Энергетика

UPAD.L
0.0%
ICSU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с UPAD.L:
UPAD.L с SPXP.LUPAD.L с SPXD.LUPAD.L с SDUS.LUPAD.L с IUES.LUPAD.L с BYBU.LUPAD.L с CSPX.LUPAD.L с CNDX.L
Часто сравнивают с ICSU.L:
ICSU.L с XDWS.LICSU.L с PFGCICSU.L с IYKICSU.L с PEPICSU.L с VHVG.LICSU.L с PGICSU.L с VOO

Доходность на риск

UPAD.L vs. ICSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAD.L
Ранг доходности на риск UPAD.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAD.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAD.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAD.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ICSU.L
Ранг доходности на риск ICSU.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAD.L c ICSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPAD.LICSU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.16

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
0.33

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.04

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

0.23

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

0.49

+7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAD.L vs. ICSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAD.L на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа ICSU.L равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAD.L и ICSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAD.LICSU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.16

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.55

+0.44

Просадки

Сравнение просадок UPAD.L и ICSU.L

Максимальная просадка UPAD.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки ICSU.L в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAD.L и ICSU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAD.LICSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-23.39%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-9.43%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-12.39%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-8.17%

+7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-4.47%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.46%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAD.L и ICSU.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) составляет 3.14%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что UPAD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAD.LICSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

6.05%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

11.66%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

14.10%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

13.62%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

14.12%

+2.24%

Сравнение комиссий UPAD.L и ICSU.L

UPAD.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ICSU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAD.L и ICSU.L

Дивидендная доходность UPAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как ICSU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		0.80%0.82%0.88%1.01%0.33%

Часто задаваемые вопросы

UPAD.L and ICSU.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UPAD.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UPAD.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ICSU.L.

UPAD.L is categorized as S&P 500, while ICSU.L is Consumer Staples Equities. UPAD.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index, while ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Their fees differ too: 0.07% for UPAD.L and 0.15% for ICSU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAD.L и ICSU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор