Сравнение UNWPX с VSQYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и Invesco MSCI World SRI Index Fund (VSQYX).
UNWPX управляется U.S. Global Investors. Фонд был запущен 26 нояб. 1985 г.. VSQYX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNWPX или VSQYX.
Основные характеристики
| UNWPX | VSQYX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.52% | 18.49% |
| Дох-ть за 1 год | 18.60% | 29.48% |
| Дох-ть за 3 года | -18.28% | 6.00% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.16% | 11.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.13 | 2.69 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 3.22 |
| Коэф-т Мартина | 2.34 | 12.30 |
| Индекс Язвы | 7.57% | 2.40% |
| Дневная вол-ть | 25.88% | 15.44% |
| Макс. просадка | -95.16% | -38.11% |
| Текущая просадка | -80.35% | -0.62% |
Корреляция
Корреляция между UNWPX и VSQYX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UNWPX и VSQYX
С начала года, UNWPX показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у VSQYX с доходностью 18.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNWPX и VSQYX
UNWPX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии VSQYX в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNWPX c VSQYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и Invesco MSCI World SRI Index Fund (VSQYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNWPX и VSQYX
UNWPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSQYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNWPX U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.74% | 6.75% | 0.00% | 17.44% | 28.55% | 0.33% | 9.84% |
VSQYX Invesco MSCI World SRI Index Fund | 1.21% | 1.43% | 1.84% | 1.40% | 1.46% | 1.78% | 1.96% | 0.80% | 0.67% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UNWPX и VSQYX
Максимальная просадка UNWPX за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки VSQYX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNWPX и VSQYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNWPX и VSQYX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Invesco MSCI World SRI Index Fund (VSQYX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что UNWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSQYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.